PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPL с SAABY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AAPL с SAABY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AAPL (Apple Inc) and SAABY (Saab AB (publ)) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while SAABY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, AAPL returned 18.59%/yr vs 50.73%/yr for SAABY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности AAPL и SAABY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Inc (AAPL) и Saab AB (publ) (SAABY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPL показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у SAABY с доходностью -4.59%.

AAPL

1 день
-1.52%
1 месяц
-2.59%
С начала года
7.29%
6 месяцев
4.81%
1 год
46.73%
3 года*
17.21%
5 лет*
18.59%
10 лет*
29.36%

SAABY

1 день
-3.70%
1 месяц
4.71%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
0.99%
1 год
17.14%
3 года*
60.00%
5 лет*
50.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPL и SAABY

2026 (YTD)202520242023202220212020
AAPL
Apple Inc		7.29%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%86.06%
SAABY
Saab AB (publ)		-4.59%177.56%39.85%47.07%67.28%-48.79%82.51%

Correlation

The correlation between AAPL and SAABY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2020 г.

-0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAPL:

$4.30T

SAABY:

$29.87B

EPS

AAPL:

$8.24

SAABY:

SEK 5.98

Коэффициент P/E

AAPL:

35.35

SAABY:

43.63

Коэффициент PEG

AAPL:

4.65

SAABY:

1.33

Коэффициент P/S

AAPL:

9.60

SAABY:

3.43

Коэффициент P/B

AAPL:

40.37

SAABY:

6.32

Общая выручка (12 мес.)

AAPL:

$451.44B

SAABY:

SEK 82.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAPL:

$216.07B

SAABY:

SEK 17.87B

EBITDA (12 мес.)

AAPL:

$153.63B

SAABY:

SEK 9.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple Inc

Saab AB (publ)

Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO
Часто сравнивают с SAABY:
SAABY с RHM.DESAABY с KBGGYSAABY с NOVO-B.COSAABY с LDO.MISAABY с HO.PASAABY с RNMBYSAABY с HAG.DE

Доходность на риск

AAPL vs. SAABY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SAABY
Ранг доходности на риск SAABY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAABY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAABY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAABY: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAABY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAABY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPL c SAABY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Saab AB (publ) (SAABY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAPLSAABYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
0.36

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
0.87

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.10

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

0.46

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

1.14

+7.33

AAPL vs. SAABY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа SAABY равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL и SAABY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPL и SAABY

Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки SAABY в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и SAABY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPLSAABYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.80%

-52.75%

-29.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-37.04%

+23.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.36%

-37.04%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.36%

-37.04%

+3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-31.92%

+24.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.59%

-16.96%

-12.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

15.01%

-9.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL и SAABY

Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 6.73%, в то время как у Saab AB (publ) (SAABY) волатильность равна 15.37%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAABY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPLSAABYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

15.37%

-8.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

33.13%

-16.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

47.86%

-25.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.52%

47.05%

-19.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.92%

57.50%

-28.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL и SAABY

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SAABY в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.36%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
SAABY
Saab AB (publ)		0.43%0.36%0.73%0.84%1.24%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAPL и SAABY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Saab AB (publ). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20222023202420252026
111.18B
19.16B
(AAPL) Общая выручка
(SAABY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AAPL значения в USD, SAABY значения в SEK

Сравнение рентабельности AAPL и SAABY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Apple Inc и Saab AB (publ).
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
49.3%
23.4%
Активы портфеля
AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

SAABY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 19.16B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

SAABY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила об операционной прибыли в 1.91B при выручке в 19.16B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.

SAABY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила о чистой прибыли в 1.44B при выручке в 19.16B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

Часто задаваемые вопросы

AAPL and SAABY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAABY has higher volatility (15.37%) compared to AAPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs SAABY's -52.75%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPL и SAABY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор