Сравнение AAPL с ISLN.L
AAPL (Apple Inc) is a stock, while ISLN.L (iShares Physical Silver ETC) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, AAPL returned 29.36%/yr vs 14.26%/yr for ISLN.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и ISLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у ISLN.L с доходностью -5.58%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции ISLN.L по среднегодовой доходности: 29.36% против 14.26% соответственно.
AAPL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 29.36%
ISLN.L
- 1 день
- 5.80%
- 1 месяц
- -20.59%
- С начала года
- -5.58%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 86.37%
- 3 года*
- 41.38%
- 5 лет*
- 19.06%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение доходности по годам AAPL и ISLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 7.29% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
ISLN.L iShares Physical Silver ETC | -5.58% | 147.62% | 21.10% | -0.76% | 3.39% | -12.85% | 45.85% | 16.36% | -8.76% | 3.66% |
Correlation
The correlation between AAPL and ISLN.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. ISLN.L — Ранг доходности на риск
AAPL
ISLN.L
Сравнение AAPL c ISLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и iShares Physical Silver ETC (ISLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPL | ISLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 1.96 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 4.36 | +4.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPL и ISLN.L
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки ISLN.L в -76.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и ISLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -76.69% | -5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -43.83% | +30.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -43.83% | +10.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -43.83% | +10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -43.83% | +5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -40.57% | +32.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.59% | -53.73% | +24.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 19.70% | -14.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и ISLN.L
Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 6.73%, в то время как у iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) волатильность равна 15.90%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 15.90% | -9.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 54.92% | -38.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 57.77% | -35.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.52% | 35.79% | -8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.92% | 31.08% | -2.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и ISLN.L
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как ISLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
ISLN.L iShares Physical Silver ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPL and ISLN.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и ISLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор