Сравнение AAPL с ENEL.MI
AAPL (Apple Inc) and ENEL.MI (Enel SpA) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while ENEL.MI operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, AAPL returned 29.36%/yr vs 16.16%/yr for ENEL.MI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и ENEL.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AAPL торгуется в USD, в то время как ENEL.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENEL.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у ENEL.MI с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции ENEL.MI по среднегодовой доходности: 29.36% против 16.16% соответственно.
AAPL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 29.36%
ENEL.MI
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- 26.95%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение доходности по годам AAPL и ENEL.MI
Correlation
The correlation between AAPL and ENEL.MI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. ENEL.MI — Ранг доходности на риск
AAPL
ENEL.MI
Сравнение AAPL c ENEL.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Enel SpA (ENEL.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPL | ENEL.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.31 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 6.46 | +2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPL и ENEL.MI
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки ENEL.MI в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и ENEL.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | ENEL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -62.43% | -19.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -12.54% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -16.58% | -16.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -56.89% | +23.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -60.65% | +22.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -5.96% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.59% | -20.97% | -8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 4.49% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и ENEL.MI
Apple Inc (AAPL) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Enel SpA (ENEL.MI) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что AAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENEL.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | ENEL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 5.95% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 18.62% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 21.01% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.52% | 23.88% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.92% | 24.69% | +4.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и ENEL.MI
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности ENEL.MI в 4.95%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и ENEL.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Enel SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AAPL and ENEL.MI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и ENEL.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор