PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPL с 1093.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AAPL с 1093.HK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AAPL (Apple Inc) and 1093.HK (CSPC Pharmaceutical Group Ltd) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while 1093.HK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, AAPL returned 29.36%/yr vs 17.60%/yr for 1093.HK. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAPL и 1093.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Inc (AAPL) и CSPC Pharmaceutical Group Ltd (1093.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AAPL торгуется в USD, в то время как 1093.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 1093.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AAPL показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у 1093.HK с доходностью -14.70%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции 1093.HK по среднегодовой доходности: 29.36% против 17.60% соответственно.

AAPL

1 день
-1.52%
1 месяц
-2.59%
С начала года
7.29%
6 месяцев
4.81%
1 год
46.73%
3 года*
17.21%
5 лет*
18.59%
10 лет*
29.36%

1093.HK

1 день
0.43%
1 месяц
-10.12%
С начала года
-14.70%
6 месяцев
-6.09%
1 год
-18.63%
3 года*
6.07%
5 лет*
-7.74%
10 лет*
17.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPL и 1093.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAPL
Apple Inc		7.29%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%
1093.HK
CSPC Pharmaceutical Group Ltd		-14.70%81.07%-30.62%-7.78%-0.87%7.97%62.29%69.64%-27.68%93.28%

Correlation

The correlation between AAPL and 1093.HK is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г.

0.06

The correlation between AAPL and 1093.HK shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.08 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple Inc

CSPC Pharmaceutical Group Ltd

Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO
Часто сравнивают с 1093.HK:
1093.HK с DAX1093.HK с 1801.HK1093.HK с 3933.HK1093.HK с 3320.HK1093.HK с 1099.HK1093.HK с 1513.HK1093.HK с 2196.HK

Доходность на риск

AAPL vs. 1093.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
1093.HK
Ранг доходности на риск 1093.HK: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1093.HK: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1093.HK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1093.HK: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1093.HK: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1093.HK: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPL c 1093.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и CSPC Pharmaceutical Group Ltd (1093.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAPL1093.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
-0.38

+2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
-0.25

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.97

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

-0.49

+3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

-0.88

+9.36

AAPL vs. 1093.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа 1093.HK равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL и 1093.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPL и 1093.HK

Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки 1093.HK в -74.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и 1093.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPL1093.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.80%

-74.75%

-7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-38.76%

+24.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.36%

-38.76%

+5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.36%

-60.80%

+27.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.52%

-61.22%

+22.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-36.31%

+28.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.59%

-26.99%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

21.40%

-15.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL и 1093.HK

Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 6.73%, в то время как у CSPC Pharmaceutical Group Ltd (1093.HK) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 1093.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPL1093.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

13.42%

-6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

35.29%

-18.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

50.50%

-27.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.52%

44.77%

-17.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.92%

47.12%

-18.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL и 1093.HK

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности 1093.HK в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1093.HK
CSPC Pharmaceutical Group Ltd		1.93%2.85%6.28%3.44%2.44%2.01%1.79%1.86%2.55%1.46%2.55%2.43%
AAPL
Apple Inc		0.36%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAPL и 1093.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. AAPL значения в USD, 1093.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

AAPL and 1093.HK have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPL и 1093.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор