Сравнение AAPB с NTSD
AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAPB charges 1.15%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности AAPB и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAPB
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 23.70%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 106.72%
- 3 года*
- 23.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPB и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 51.73% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
Correlation
The correlation between AAPB and NTSD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPB vs. NTSD — Ранг доходности на риск
AAPB
NTSD
Сравнение AAPB c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPB | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPB | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 5.08 | -4.70 |
Просадки
Сравнение просадок AAPB и NTSD
Максимальная просадка AAPB за все время составила -58.13%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPB | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.13% | -5.20% | -52.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -1.11% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.36% | -0.84% | -18.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPB и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPB | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.82% | 24.28% | +20.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.33% | 24.28% | +27.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.33% | 24.28% | +27.05% |
Сравнение комиссий AAPB и NTSD
AAPB берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPB и NTSD
Дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 3.55% | 4.39% | 0.00% | 18.75% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPB and NTSD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.15% for AAPB.
AAPB has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: GraniteShares and WisdomTree. Their fees differ too: 1.15% for AAPB and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для AAPB и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор