PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAOTX с RERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAOTX с RERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX).

AAOTX управляется American Funds. RERGX управляется American Funds.

Доходность

Сравнение доходности AAOTX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAOTX и RERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AAOTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A		-3.44%20.36%15.20%21.16%-19.94%16.85%46.68%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		-2.84%29.34%3.00%16.11%-22.77%2.84%62.97%

Доходность по периодам

С начала года, AAOTX показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у RERGX с доходностью -2.84%.

AAOTX

1 день
2.76%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
-0.89%
1 год
18.05%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—

RERGX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
21.57%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.33%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Часто сравнивают с AAOTX:
AAOTX с SPYAAOTX с FRIMXAAOTX с PLTZXAAOTX с PPLIXAAOTX с SSFNXAAOTX с AMCPXAAOTX с AMECX
Часто сравнивают с RERGX:
RERGX с FSPSXRERGX с FTIHXRERGX с DODFXRERGX с VTRIXRERGX с FSGGXRERGX с RNWGXRERGX с VTMNX

Сравнение комиссий AAOTX и RERGX

AAOTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии RERGX в 0.46%.

AAOTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Доходность на риск

AAOTX vs. RERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAOTX
Ранг доходности на риск AAOTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAOTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAOTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAOTX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAOTX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAOTX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAOTX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAOTXRERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.87

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.68

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

6.37

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAOTX vs. RERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAOTX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RERGX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAOTX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAOTXRERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.38

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.20

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.38

+0.57

Корреляция

Корреляция между AAOTX и RERGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAOTX и RERGX

Дивидендная доходность AAOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности RERGX в 14.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAOTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A		4.56%4.41%2.52%1.71%3.67%1.34%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		14.36%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%

Просадки

Сравнение просадок AAOTX и RERGX

Максимальная просадка AAOTX за все время составила -27.57%, что меньше максимальной просадки RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOTX и RERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAOTXRERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-37.30%

+9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-12.52%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-37.30%

+9.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-10.11%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-9.28%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

3.30%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AAOTX и RERGX

Текущая волатильность для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) составляет 5.61%, в то время как у American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что AAOTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAOTXRERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

7.27%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

11.54%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

16.40%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

16.48%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

16.80%

-1.70%