PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAOTX с FCQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAOTX с FCQTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX).

AAOTX управляется American Funds. FCQTX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AAOTX и FCQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAOTX и FCQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AAOTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A		-3.44%20.36%15.20%21.16%-19.94%16.85%46.68%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		-3.37%20.74%15.64%21.56%-19.63%17.34%47.06%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAOTX показывает доходность -3.44%, а FCQTX немного выше – -3.37%.

AAOTX

1 день
2.76%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
-0.89%
1 год
18.05%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—

FCQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-0.75%
1 год
18.43%
3 года*
15.53%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с AAOTX:
AAOTX с SPYAAOTX с FRIMXAAOTX с PLTZXAAOTX с PPLIXAAOTX с SSFNXAAOTX с AMCPXAAOTX с AMECX
Часто сравнивают с FCQTX:
FCQTX с GDEFCQTX с VFIAXFCQTX с SWPPXFCQTX с VTTSXFCQTX с FRKMXFCQTX с FRHMXFCQTX с AMCPX

Сравнение комиссий AAOTX и FCQTX

AAOTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%.

AAOTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AAOTX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAOTX
Ранг доходности на риск AAOTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAOTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAOTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAOTX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAOTX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAOTX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FCQTX
Ранг доходности на риск FCQTX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCQTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCQTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCQTX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCQTX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAOTX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAOTXFCQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.85

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.85

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

7.89

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAOTX vs. FCQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAOTX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCQTX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAOTX и FCQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAOTXFCQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.24

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.98

-0.03

Корреляция

Корреляция между AAOTX и FCQTX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAOTX и FCQTX

Дивидендная доходность AAOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности FCQTX в 4.83%

TTM202520242023202220212020
AAOTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A		4.56%4.41%2.52%1.71%3.67%1.34%0.60%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		4.83%4.67%2.80%1.99%3.96%1.54%0.72%

Просадки

Сравнение просадок AAOTX и FCQTX

Максимальная просадка AAOTX за все время составила -27.57%, примерно равная максимальной просадке FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOTX и FCQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAOTXFCQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-27.34%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-10.21%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-27.34%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-7.36%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-6.02%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.39%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AAOTX и FCQTX

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) имеют волатильность 5.61% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAOTXFCQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.61%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

9.44%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

15.36%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

14.63%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

15.09%

+0.01%