PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAMCX с SFHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAMCX с SFHYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AAMCX (Absolute Capital Asset Allocator Fund) and SFHYX (Hundredfold Select Alternative Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, AAMCX returned 5.67%/yr vs 7.37%/yr for SFHYX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAMCX charges 2.70%/yr vs 2.45%/yr for SFHYX.

Доходность

Сравнение доходности AAMCX и SFHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Capital Asset Allocator Fund (AAMCX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAMCX показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у SFHYX с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции AAMCX уступали акциям SFHYX по среднегодовой доходности: 5.67% против 7.37% соответственно.

AAMCX

1 день
0.56%
1 месяц
2.21%
С начала года
8.97%
6 месяцев
8.47%
1 год
18.39%
3 года*
12.37%
5 лет*
4.87%
10 лет*
5.67%

SFHYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.62%
С начала года
2.10%
6 месяцев
3.28%
1 год
10.04%
3 года*
8.98%
5 лет*
2.37%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAMCX и SFHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAMCX
Absolute Capital Asset Allocator Fund		8.97%9.86%10.16%12.53%-19.02%14.36%4.78%9.61%-6.22%10.64%
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		2.10%10.99%2.78%9.94%-10.31%8.05%37.42%9.31%-2.80%8.95%

Correlation

The correlation between AAMCX and SFHYX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.69

The correlation between AAMCX and SFHYX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Capital Asset Allocator Fund

Hundredfold Select Alternative Fund

Часто сравнивают с AAMCX:
AAMCX с ACMDXAAMCX с UPAAXAAMCX с ABRZXAAMCX с ABRYXAAMCX с COTZXAAMCX с GIPIXAAMCX с SIOAX
Часто сравнивают с SFHYX:
SFHYX с OTRFXSFHYX с ABRZXSFHYX с CRTBXSFHYX с CRTOXSFHYX с GPIFXSFHYX с TTIFXSFHYX с UNAVX

Доходность на риск

AAMCX vs. SFHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAMCX
Ранг доходности на риск AAMCX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAMCX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAMCX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAMCX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAMCX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAMCX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SFHYX
Ранг доходности на риск SFHYX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFHYX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFHYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFHYX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFHYX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFHYX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAMCX c SFHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Capital Asset Allocator Fund (AAMCX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAMCXSFHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.20

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.94

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.65

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

7.32

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAMCX vs. SFHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAMCX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFHYX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAMCX и SFHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAMCXSFHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.20

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.38

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

1.18

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.27

-0.79

Просадки

Сравнение просадок AAMCX и SFHYX

Максимальная просадка AAMCX за все время составила -22.73%, что больше максимальной просадки SFHYX в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAMCX и SFHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAMCXSFHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.73%

-17.34%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-3.75%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-5.80%

-9.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.73%

-14.37%

-8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.73%

-14.37%

-8.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.57%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-2.74%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.35%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AAMCX и SFHYX

Absolute Capital Asset Allocator Fund (AAMCX) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что AAMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAMCXSFHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

1.52%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

3.64%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.57%

4.52%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.83%

6.21%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.27%

6.28%

+4.99%

Сравнение комиссий AAMCX и SFHYX

AAMCX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии SFHYX в 2.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAMCX и SFHYX

Дивидендная доходность AAMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности SFHYX в 9.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAMCX
Absolute Capital Asset Allocator Fund		2.20%2.40%3.64%0.00%0.00%8.98%0.00%0.00%11.86%3.78%1.20%0.00%
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		9.35%9.54%5.68%4.62%4.19%10.21%13.57%4.95%2.55%10.24%4.93%0.71%

Часто задаваемые вопросы

AAMCX and SFHYX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAMCX has higher volatility (2.39%) compared to SFHYX (1.52%). In terms of maximum drawdown, AAMCX dropped -22.73% vs SFHYX's -17.34%.

SFHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAMCX и SFHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор