PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAMBX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAMBX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Municipal Bond Fund (AAMBX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

AAMBX управляется Thrivent. Фонд был запущен 2 дек. 1976 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AAMBX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Municipal Bond Fund (AAMBX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAMBX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAMBX
Thrivent Municipal Bond Fund		-0.53%3.39%2.70%6.18%-10.93%1.99%4.78%7.38%0.32%4.47%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, AAMBX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

AAMBX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.85%
1 год
2.59%
3 года*
2.94%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.68%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Municipal Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с AAMBX:
AAMBX с SWAGXAAMBX с AABFXAAMBX с AASCXAAMBX с FGNSXAAMBX с TAAAXAAMBX с TMSIXAAMBX с FSMUX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FSMUXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий AAMBX и USMTX

AAMBX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

AAMBX
Thrivent Municipal Bond Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

AAMBX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAMBX
Ранг доходности на риск AAMBX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAMBX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAMBX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAMBX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAMBX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAMBX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAMBX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Municipal Bond Fund (AAMBX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAMBXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

3.86

-3.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

6.92

-6.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

3.29

-2.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

6.97

-6.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

36.30

-34.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAMBX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAMBX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAMBX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAMBXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

3.86

-3.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

2.60

-2.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

2.09

-1.64

Корреляция

Корреляция между AAMBX и USMTX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAMBX и USMTX

Дивидендная доходность AAMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAMBX
Thrivent Municipal Bond Fund		3.54%4.65%3.93%2.58%2.97%2.66%2.80%3.35%3.45%3.40%3.41%3.39%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAMBX и USMTX

Максимальная просадка AAMBX за все время составила -49.18%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAMBX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAMBXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.18%

-1.98%

-47.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-0.40%

-5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-1.92%

-14.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-0.30%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-0.19%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

0.08%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AAMBX и USMTX

Thrivent Municipal Bond Fund (AAMBX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что AAMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAMBXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

0.22%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

0.40%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.12%

0.70%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.72%

0.72%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.40%

0.75%

+3.65%