Сравнение AAMBX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Municipal Bond Fund (AAMBX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
AAMBX управляется Thrivent. Фонд был запущен 2 дек. 1976 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AAMBX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAMBX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAMBX Thrivent Municipal Bond Fund | -0.53% | 3.39% | 2.70% | 6.18% | -10.93% | 1.99% | 4.78% | 7.38% | 0.32% | 4.47% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, AAMBX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции AAMBX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.68% против 2.77% соответственно.
AAMBX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 1.68%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAMBX и DMREX
AAMBX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
AAMBX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
AAMBX
DMREX
Сравнение AAMBX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Municipal Bond Fund (AAMBX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAMBX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 2.23 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 3.23 | -2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.60 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.90 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 9.35 | -7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAMBX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 2.23 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 1.09 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.88 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.86 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между AAMBX и DMREX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAMBX и DMREX
Дивидендная доходность AAMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAMBX Thrivent Municipal Bond Fund | 3.54% | 4.65% | 3.93% | 2.58% | 2.97% | 2.66% | 2.80% | 3.35% | 3.45% | 3.40% | 3.41% | 3.39% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок AAMBX и DMREX
Максимальная просадка AAMBX за все время составила -49.18%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAMBX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAMBX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.18% | -13.22% | -35.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -0.92% | -4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -5.33% | -10.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.17% | -13.22% | -2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -0.32% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -0.89% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 0.29% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAMBX и DMREX
Thrivent Municipal Bond Fund (AAMBX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что AAMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAMBX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 0.48% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 0.71% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.12% | 1.17% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 2.47% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.40% | 3.14% | +1.26% |