Сравнение AAMBX с DCARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Municipal Bond Fund (AAMBX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).
AAMBX управляется Thrivent. Фонд был запущен 2 дек. 1976 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AAMBX и DCARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAMBX и DCARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAMBX Thrivent Municipal Bond Fund | -0.23% | 3.39% | 2.70% | 6.18% | -10.93% | 1.99% | 4.78% | 7.38% | 0.32% | 1.36% |
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 0.99% | 2.64% | 3.16% | 2.63% | -1.06% | 6.21% | 2.35% | 5.08% | -0.46% | 1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, AAMBX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 0.99%.
AAMBX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 1.71%
DCARX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAMBX и DCARX
AAMBX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.
Доходность на риск
AAMBX vs. DCARX — Ранг доходности на риск
AAMBX
DCARX
Сравнение AAMBX c DCARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Municipal Bond Fund (AAMBX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAMBX | DCARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.97 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 2.85 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.53 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 2.68 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 10.86 | -9.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAMBX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.97 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 1.19 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.93 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между AAMBX и DCARX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAMBX и DCARX
Дивидендная доходность AAMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности DCARX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAMBX Thrivent Municipal Bond Fund | 3.53% | 4.65% | 3.93% | 2.58% | 2.97% | 2.66% | 2.80% | 3.35% | 3.45% | 3.40% | 3.41% | 3.39% |
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 3.41% | 3.11% | 3.52% | 1.84% | 0.90% | 0.78% | 1.12% | 1.43% | 1.27% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAMBX и DCARX
Максимальная просадка AAMBX за все время составила -49.18%, что больше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAMBX и DCARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAMBX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.18% | -12.27% | -36.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -0.93% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -4.79% | -11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -0.33% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -0.76% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 0.23% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAMBX и DCARX
Thrivent Municipal Bond Fund (AAMBX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что AAMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAMBX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 0.51% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 0.72% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06% | 1.27% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 2.25% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 2.93% | +1.48% |