Сравнение AALTX с FZROX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).
AALTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FZROX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности AALTX и FZROX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AALTX и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALTX American Funds 2050 Target Date Retirement Fund | -3.14% | 20.06% | 15.09% | 20.34% | -19.14% | 16.96% | 19.07% | 24.59% | -8.77% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | -3.98% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -12.72% |
Доходность по периодам
С начала года, AALTX показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.
AALTX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.80%
FZROX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AALTX и FZROX
AALTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.
Доходность на риск
AALTX vs. FZROX — Ранг доходности на риск
AALTX
FZROX
Сравнение AALTX c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AALTX | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.98 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.50 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.51 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 7.28 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AALTX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.98 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.62 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.63 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между AALTX и FZROX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AALTX и FZROX
Дивидендная доходность AALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности FZROX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALTX American Funds 2050 Target Date Retirement Fund | 6.00% | 5.81% | 3.33% | 2.36% | 7.07% | 4.32% | 3.13% | 4.17% | 4.77% | 2.36% | 3.53% | 4.85% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.07% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AALTX и FZROX
Максимальная просадка AALTX за все время составила -50.02%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALTX и FZROX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AALTX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.02% | -34.96% | -15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -12.44% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.68% | -25.12% | -1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -6.16% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -5.61% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.58% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AALTX и FZROX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) имеют волатильность 5.39% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AALTX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.52% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 9.81% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 18.68% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 17.45% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 20.28% | -5.46% |