Сравнение AAEQ с CNAV
AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and CNAV (Mohr Company Nav ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAEQ charges 0.15%/yr vs 1.31%/yr for CNAV.
Доходность
Сравнение доходности AAEQ и CNAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAEQ показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у CNAV с доходностью 45.35%.
AAEQ
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNAV
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 15.60%
- С начала года
- 45.35%
- 6 месяцев
- 44.98%
- 1 год
- 69.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAEQ и CNAV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 9.45% | -1.99% |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 45.35% | -2.15% |
Correlation
The correlation between AAEQ and CNAV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAEQ vs. CNAV — Ранг доходности на риск
AAEQ
CNAV
Сравнение AAEQ c CNAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAEQ | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.57 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок AAEQ и CNAV
Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, что меньше максимальной просадки CNAV в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и CNAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAEQ | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.26% | -30.06% | +19.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -1.30% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -5.41% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAEQ и CNAV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAEQ | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 25.12% | -11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 27.15% | -13.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 27.15% | -13.48% |
Сравнение комиссий AAEQ и CNAV
AAEQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CNAV в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAEQ и CNAV
Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как CNAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 0.09% | 0.10% |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAEQ and CNAV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAEQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAEQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.
AAEQ has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for CNAV.
They also come from different issuers: Alpha Architect and Mohr. Their fees differ too: 0.15% for AAEQ and 1.31% for CNAV.
Подберите оптимальное распределение для AAEQ и CNAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор