PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADR с SENT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AADR с SENT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AADR (AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF) and SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) are both exchange-traded funds - AADR is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares, while SENT is a Long-Short fund tracking the Actively Managed. AADR is actively managed, while SENT is passively managed. Over the past 5 years, AADR returned 6.33%/yr vs -4.51%/yr for SENT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. AADR charges 1.10%/yr vs 1.01%/yr for SENT.

Доходность

Сравнение доходности AADR и SENT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AADR

1 день
0.48%
1 месяц
0.64%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.35%
1 год
10.22%
3 года*
22.45%
5 лет*
6.33%
10 лет*
9.07%

SENT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
-2.96%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AADR и SENT

2026 (YTD)20252024202320222021
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		-1.08%25.63%24.58%18.67%-22.93%1.59%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%-6.03%-18.25%8.96%

Correlation

The correlation between AADR and SENT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.48

The correlation between AADR and SENT shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AADR и SENT

Секторы
AADR
SENT

Здравоохранение

17.9%
24.8%

Сырьевые материалы

16.9%
3.0%

Финансовые услуги

14.6%
6.1%

Промышленность

14.6%
14.6%

Технологии

9.5%
26.2%

Энергетика

7.6%
10.3%

Коммуникационные услуги

7.4%
1.9%

Коммунальные услуги

5.4%

-

Потребительский циклический сектор

3.9%
10.1%

Потребительский защитный сектор

2.2%
3.1%

Недвижимость

-

-

Здравоохранение

AADR
17.9%
SENT
24.8%

Сырьевые материалы

AADR
16.9%
SENT
3.0%

Финансовые услуги

AADR
14.6%
SENT
6.1%

Промышленность

AADR
14.6%
SENT
14.6%

Технологии

AADR
9.5%
SENT
26.2%

Энергетика

AADR
7.6%
SENT
10.3%

Коммуникационные услуги

AADR
7.4%
SENT
1.9%

Коммунальные услуги

AADR
5.4%
SENT

-

Потребительский циклический сектор

AADR
3.9%
SENT
10.1%

Потребительский защитный сектор

AADR
2.2%
SENT
3.1%

Недвижимость

AADR

-

SENT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF

Часто сравнивают с AADR:
AADR с BRK-BAADR с VXUSAADR с SPMOAADR с VOOAADR с SPYAADR с VTAADR с CGIE
Часто сравнивают с SENT:
SENT с FFLSSENT с CLSESENT с ARKKSENT с WTIPSENT с MJUSSENT с CSMSENT с YLDE

Доходность на риск

AADR vs. SENT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADR
Ранг доходности на риск AADR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SENT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADR c SENT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADRSENTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADR vs. SENT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADRSENTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.36

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.25

+0.68

Просадки

Сравнение просадок AADR и SENT

Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что больше максимальной просадки SENT в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и SENT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AADRSENTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.01%

-30.34%

-14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

0.00%

-19.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.61%

-15.83%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-30.34%

-4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-27.23%

+15.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-20.90%

+11.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

0.00%

+6.86%

Волатильность

Сравнение волатильности AADR и SENT

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SENT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AADRSENTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

0.00%

+6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.56%

0.00%

+17.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

0.00%

+21.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

12.65%

+9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

13.31%

+8.89%

Сравнение комиссий AADR и SENT

AADR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SENT в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADR и SENT

Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как SENT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		0.53%0.49%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AADR and SENT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AADR has higher volatility (6.30%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, AADR dropped -45.01% vs SENT's -30.34%.

On 5-year performance, AADR leads with 6.33% vs -4.51% for SENT. On fees, SENT is cheaper at 1.01% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AADR has performed better with a 6.33% return vs -4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SENT is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.10% for AADR.

AADR has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for SENT.

AADR is categorized as Global Equities, while SENT is Long-Short. Their fees differ too: 1.10% for AADR and 1.01% for SENT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AADR и SENT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор