PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADR с PSIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AADR с PSIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AADR (AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF) and PSIL (AdvisorShares Psychedelics ETF) are both exchange-traded funds - AADR is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares, while PSIL is a Health & Biotech Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, AADR returned 22.45%/yr vs 9.89%/yr for PSIL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. AADR charges 1.10%/yr vs 1.00%/yr for PSIL.

Доходность

Сравнение доходности AADR и PSIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AADR показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у PSIL с доходностью 21.37%.

AADR

1 день
0.48%
1 месяц
0.64%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.35%
1 год
10.22%
3 года*
22.45%
5 лет*
6.33%
10 лет*
9.07%

PSIL

1 день
1.01%
1 месяц
2.50%
С начала года
21.37%
6 месяцев
20.94%
1 год
68.63%
3 года*
9.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AADR и PSIL

2026 (YTD)20252024202320222021
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		-1.08%25.63%24.58%18.67%-22.93%-3.93%
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		21.37%74.55%-19.50%-25.12%-67.24%-41.98%

Correlation

The correlation between AADR and PSIL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

0.35

Сравнение распределения секторов AADR и PSIL

Секторы
AADR
PSIL

Здравоохранение

17.9%
100.0%

Сырьевые материалы

16.9%

-

Финансовые услуги

14.6%

-

Промышленность

14.6%

-

Технологии

9.5%

-

Энергетика

7.6%

-

Коммуникационные услуги

7.4%

-

Коммунальные услуги

5.4%

-

Потребительский циклический сектор

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Недвижимость

-

-

Здравоохранение

AADR
17.9%
PSIL
100.0%

Сырьевые материалы

AADR
16.9%
PSIL

-

Финансовые услуги

AADR
14.6%
PSIL

-

Промышленность

AADR
14.6%
PSIL

-

Технологии

AADR
9.5%
PSIL

-

Энергетика

AADR
7.6%
PSIL

-

Коммуникационные услуги

AADR
7.4%
PSIL

-

Коммунальные услуги

AADR
5.4%
PSIL

-

Потребительский циклический сектор

AADR
3.9%
PSIL

-

Потребительский защитный сектор

AADR
2.2%
PSIL

-

Недвижимость

AADR

-

PSIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

AdvisorShares Psychedelics ETF

Часто сравнивают с AADR:
AADR с BRK-BAADR с VXUSAADR с SPMOAADR с VOOAADR с SPYAADR с VTAADR с CGIE
Часто сравнивают с PSIL:
PSIL с XLVPSIL с XHEPSIL с FMEDPSIL с IBBPSIL с VHTPSIL с SPAQPSIL с ARKG

Доходность на риск

AADR vs. PSIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADR
Ранг доходности на риск AADR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PSIL
Ранг доходности на риск PSIL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADR c PSIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADRPSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
1.65

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
2.21

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

3.38

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

7.14

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADR vs. PSIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADR на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа PSIL равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADR и PSIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADRPSILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.65

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.41

+0.85

Просадки

Сравнение просадок AADR и PSIL

Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки PSIL в -92.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и PSIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AADRPSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.01%

-92.72%

+47.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-20.38%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.61%

-64.62%

+44.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-76.39%

+64.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-76.76%

+67.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

9.64%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AADR и PSIL

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) составляет 6.30%, в то время как у AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что AADR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AADRPSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

9.80%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.56%

27.73%

-10.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

41.78%

-20.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

63.13%

-41.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

63.13%

-40.93%

Сравнение комиссий AADR и PSIL

AADR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PSIL в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADR и PSIL

Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности PSIL в 8.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		0.53%0.49%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		8.23%10.95%1.49%0.24%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AADR and PSIL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSIL has higher volatility (9.80%) compared to AADR (6.30%). In terms of maximum drawdown, AADR dropped -45.01% vs PSIL's -92.72%.

On 3-year performance, AADR leads with 22.45% vs 9.89% for PSIL. On fees, PSIL is cheaper at 1.00% per year. On volatility, AADR has been the lower-risk option at 6.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AADR has performed better with a 22.45% return vs 9.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSIL is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.10% for AADR.

PSIL has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 0.53% for AADR.

AADR is categorized as Global Equities, while PSIL is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 1.10% for AADR and 1.00% for PSIL.

PSIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AADR и PSIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор