Сравнение AADEX с HFCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).
AADEX управляется American Beacon. Фонд был запущен 17 июл. 1987 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности AADEX и HFCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADEX и HFCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADEX American Beacon Large Cap Value Fund | -0.11% | 14.65% | 15.37% | 13.51% | -5.40% | 28.07% | 3.15% | 29.72% | -12.12% | 17.17% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 9.21% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, AADEX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AADEX имеют среднегодовую доходность 11.31%, а акции HFCVX немного отстают с 10.85%.
AADEX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 11.31%
HFCVX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADEX и HFCVX
AADEX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.
Доходность на риск
AADEX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск
AADEX
HFCVX
Сравнение AADEX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADEX | HFCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.44 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.95 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.72 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 7.47 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADEX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.44 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.93 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.66 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.40 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между AADEX и HFCVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADEX и HFCVX
Дивидендная доходность AADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности HFCVX в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADEX American Beacon Large Cap Value Fund | 11.99% | 11.98% | 12.61% | 5.28% | 11.80% | 11.20% | 14.65% | 9.93% | 10.39% | 10.73% | 2.97% | 11.85% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.77% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок AADEX и HFCVX
Максимальная просадка AADEX за все время составила -59.56%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADEX и HFCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADEX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.56% | -65.75% | +6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -11.00% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.67% | -16.81% | -2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -39.39% | -2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -1.46% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -8.28% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.61% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADEX и HFCVX
American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что AADEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADEX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 3.06% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 6.83% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 12.75% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 13.28% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 16.48% | +3.09% |