Сравнение AADBX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Balanced Fund (AADBX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
AADBX управляется American Beacon. Фонд был запущен 16 июл. 1987 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AADBX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADBX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AADBX American Beacon Balanced Fund | -0.54% | 11.65% | 10.54% | 12.35% | -1.42% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, AADBX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
AADBX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 8.36%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADBX и FRGAX
AADBX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
AADBX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
AADBX
FRGAX
Сравнение AADBX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Balanced Fund (AADBX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADBX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.33 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.93 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.74 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 7.96 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADBX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.33 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.27 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между AADBX и FRGAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADBX и FRGAX
Дивидендная доходность AADBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADBX American Beacon Balanced Fund | 8.29% | 8.77% | 9.66% | 2.27% | 10.60% | 9.34% | 13.14% | 9.00% | 9.67% | 7.83% | 1.87% | 6.84% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AADBX и FRGAX
Максимальная просадка AADBX за все время составила -41.05%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADBX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADBX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.05% | -11.77% | -29.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -8.53% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -5.02% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -1.62% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 1.87% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADBX и FRGAX
Текущая волатильность для American Beacon Balanced Fund (AADBX) составляет 3.28%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что AADBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADBX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 4.51% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.28% | 7.04% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 12.09% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.63% | 10.33% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 10.33% | +2.11% |