PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAZX с SEMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAZX с SEMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX).

AAAZX управляется DWS. Фонд был запущен 29 июл. 2007 г.. SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAZX и SEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAZX и SEMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		9.82%13.14%5.49%2.64%-9.57%23.83%3.91%21.79%-5.05%14.97%
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		1.61%28.85%7.48%6.32%-21.66%-11.60%18.65%19.23%-12.25%37.71%

Доходность по периодам

С начала года, AAAZX показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у SEMGX с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции AAAZX превзошли акции SEMGX по среднегодовой доходности: 7.71% против 6.76% соответственно.

AAAZX

1 день
1.03%
1 месяц
-3.57%
С начала года
9.82%
6 месяцев
11.98%
1 год
17.72%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.71%

SEMGX

1 день
3.10%
1 месяц
-11.27%
С начала года
1.61%
6 месяцев
6.29%
1 год
28.61%
3 года*
12.73%
5 лет*
0.07%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets Fund

DWS Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с AAAZX:
AAAZX с RAPZXAAAZX с EIPCXAAAZX с XMEAAAZX с RAAXAAAZX с UTESAAAZX с XLEAAAZX с GRID
Часто сравнивают с SEMGX:
SEMGX с SMHSEMGX с MGEMXSEMGX с SMGB.LSEMGX с IITU.LSEMGX с SEC0.DESEMGX с DGRWSEMGX с XNAQ.L

Сравнение комиссий AAAZX и SEMGX

AAAZX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SEMGX в 0.98%.

SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund

Доходность на риск

AAAZX vs. SEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAZX
Ранг доходности на риск AAAZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAZX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAZX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAZX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SEMGX
Ранг доходности на риск SEMGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAZX c SEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAZXSEMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.40

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.96

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.62

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

6.84

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAZX vs. SEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAZX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEMGX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAZX и SEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAZXSEMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.40

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.00

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.38

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.23

+0.17

Корреляция

Корреляция между AAAZX и SEMGX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAZX и SEMGX

Дивидендная доходность AAAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности SEMGX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		3.78%4.15%2.85%2.40%4.50%2.62%1.60%2.07%1.89%1.79%1.82%2.53%
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		2.95%3.00%0.15%2.16%2.16%1.71%1.23%1.94%0.71%0.62%0.54%0.23%

Просадки

Сравнение просадок AAAZX и SEMGX

Максимальная просадка AAAZX за все время составила -40.45%, что меньше максимальной просадки SEMGX в -67.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAZX и SEMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAZXSEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.45%

-67.21%

+26.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-16.11%

+6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-41.58%

+19.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.44%

-45.82%

+16.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-13.51%

+9.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-25.38%

+18.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

3.82%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAZX и SEMGX

Текущая волатильность для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) составляет 3.32%, в то время как у DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что AAAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAZXSEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

9.54%

-6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

14.70%

-7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

21.15%

-9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

18.12%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

18.03%

-5.35%