PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAZX с SCQGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAAZX с SCQGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAAZX (DWS RREEF Real Assets Fund) and SCQGX (DWS Large Cap Focus Growth Fund) are both mutual funds - AAAZX is a Global Allocation fund managed by DWS, while SCQGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by DWS. Over the past 10 years, AAAZX returned 7.45%/yr vs 16.74%/yr for SCQGX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAAZX charges 0.90%/yr vs 0.83%/yr for SCQGX.

Доходность

Сравнение доходности AAAZX и SCQGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и DWS Large Cap Focus Growth Fund (SCQGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAAZX показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у SCQGX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции AAAZX уступали акциям SCQGX по среднегодовой доходности: 7.45% против 16.74% соответственно.

AAAZX

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.47%
С начала года
10.45%
6 месяцев
10.78%
1 год
16.97%
3 года*
11.57%
5 лет*
5.12%
10 лет*
7.45%

SCQGX

1 день
-1.54%
1 месяц
5.61%
С начала года
9.31%
6 месяцев
7.77%
1 год
24.69%
3 года*
23.07%
5 лет*
12.41%
10 лет*
16.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAAZX и SCQGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		10.45%13.14%5.49%2.64%-9.57%23.83%3.91%21.79%-5.05%14.97%
SCQGX
DWS Large Cap Focus Growth Fund		9.31%15.68%29.47%41.14%-33.56%23.59%40.77%37.33%-1.92%25.13%

Correlation

The correlation between AAAZX and SCQGX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2007 г.

0.63

Over the past year, the correlation between AAAZX and SCQGX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets Fund

DWS Large Cap Focus Growth Fund

Часто сравнивают с AAAZX:
AAAZX с RAPZXAAAZX с EIPCXAAAZX с UTESAAAZX с XMEAAAZX с RAAXAAAZX с IFRAAAAZX с XLE
Часто сравнивают с SCQGX:
SCQGX с SCOBXSCQGX с SCGSXSCQGX с KDHAXSCQGX с SCINXSCQGX с AAAAXSCQGX с AMRGXSCQGX с SEMGX

Доходность на риск

AAAZX vs. SCQGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAZX
Ранг доходности на риск AAAZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAZX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAZX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAZX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAZX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAZX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SCQGX
Ранг доходности на риск SCQGX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCQGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCQGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCQGX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCQGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCQGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAZX c SCQGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и DWS Large Cap Focus Growth Fund (SCQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAZXSCQGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.49

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.07

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

1.44

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

4.95

+5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAZX vs. SCQGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAZX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCQGX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAZX и SCQGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAZXSCQGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.49

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.57

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.80

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.49

-0.09

Просадки

Сравнение просадок AAAZX и SCQGX

Максимальная просадка AAAZX за все время составила -40.45%, что меньше максимальной просадки SCQGX в -64.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAZX и SCQGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAAZXSCQGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.45%

-64.09%

+23.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

-17.77%

+12.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.15%

-23.77%

+13.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-37.69%

+15.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.44%

-37.69%

+8.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-1.54%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-19.21%

+12.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

5.14%

-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAZX и SCQGX

Текущая волатильность для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) составляет 2.54%, в то время как у DWS Large Cap Focus Growth Fund (SCQGX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что AAAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCQGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAAZXSCQGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

4.56%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

13.47%

-6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.02%

17.11%

-8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

22.07%

-9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

21.05%

-8.34%

Сравнение комиссий AAAZX и SCQGX

AAAZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SCQGX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAZX и SCQGX

Дивидендная доходность AAAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности SCQGX в 14.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		3.75%4.15%2.85%2.40%4.50%2.62%1.60%2.07%1.89%1.79%1.82%2.53%
SCQGX
DWS Large Cap Focus Growth Fund		14.21%15.53%8.91%1.75%4.85%8.53%4.11%5.59%6.16%3.68%7.44%15.37%

Часто задаваемые вопросы

AAAZX and SCQGX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCQGX has higher volatility (4.56%) compared to AAAZX (2.54%). In terms of maximum drawdown, AAAZX dropped -40.45% vs SCQGX's -64.09%.

AAAZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAAZX и SCQGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор