PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAZX с NRIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAZX с NRIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX).

AAAZX управляется DWS. Фонд был запущен 29 июл. 2007 г.. NRIIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 12 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAZX и NRIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAZX и NRIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		9.82%13.14%5.49%2.64%-9.57%23.83%3.91%21.79%-5.05%14.97%
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund		2.36%12.55%7.56%10.38%-11.50%10.58%-3.45%22.74%-6.10%12.39%

Доходность по периодам

С начала года, AAAZX показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у NRIIX с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции AAAZX превзошли акции NRIIX по среднегодовой доходности: 7.71% против 5.84% соответственно.

AAAZX

1 день
1.03%
1 месяц
-3.57%
С начала года
9.82%
6 месяцев
11.98%
1 год
17.72%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.71%

NRIIX

1 день
0.92%
1 месяц
-3.72%
С начала года
2.36%
6 месяцев
3.41%
1 год
11.07%
3 года*
10.16%
5 лет*
5.35%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets Fund

Nuveen Real Asset Income Fund

Часто сравнивают с AAAZX:
AAAZX с RAPZXAAAZX с EIPCXAAAZX с XMEAAAZX с UTESAAAZX с RAAXAAAZX с XLEAAAZX с IFRA
Часто сравнивают с NRIIX:
NRIIX с ASETNRIIX с SVAIXNRIIX с FRELNRIIX с VOONRIIX с FESGXNRIIX с TRXAXNRIIX с CIBFX

Сравнение комиссий AAAZX и NRIIX

AAAZX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии NRIIX в 0.91%.

NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund

Доходность на риск

AAAZX vs. NRIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAZX
Ранг доходности на риск AAAZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAZX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAZX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAZX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NRIIX
Ранг доходности на риск NRIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRIIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRIIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRIIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRIIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAZX c NRIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAZXNRIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.64

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.16

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.07

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

9.00

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAZX vs. NRIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAZX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRIIX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAZX и NRIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAZXNRIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.64

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.57

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.74

-0.35

Корреляция

Корреляция между AAAZX и NRIIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAZX и NRIIX

Дивидендная доходность AAAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности NRIIX в 6.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		3.78%4.15%2.85%2.40%4.50%2.62%1.60%2.07%1.89%1.79%1.82%2.53%
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund		6.32%6.71%5.39%6.70%5.81%4.34%4.63%5.99%5.82%5.73%5.47%5.70%

Просадки

Сравнение просадок AAAZX и NRIIX

Максимальная просадка AAAZX за все время составила -40.45%, что больше максимальной просадки NRIIX в -37.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAZX и NRIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAZXNRIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.45%

-37.35%

-3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-5.74%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-18.44%

-4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.44%

-37.35%

+7.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-3.84%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-3.68%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.32%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAZX и NRIIX

DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что AAAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAZXNRIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

2.57%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

4.11%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

6.98%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

8.37%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

10.21%

+2.47%