PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAZX с JNSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAZX с JNSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX).

AAAZX управляется DWS. Фонд был запущен 29 июл. 2007 г.. JNSMX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAZX и JNSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAZX и JNSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		9.82%13.14%5.49%2.64%-9.57%23.83%3.91%21.79%-5.05%14.97%
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		-1.94%15.72%8.87%11.71%-17.38%7.25%14.46%15.62%-6.57%16.27%

Доходность по периодам

С начала года, AAAZX показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у JNSMX с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции AAAZX превзошли акции JNSMX по среднегодовой доходности: 7.71% против 6.03% соответственно.

AAAZX

1 день
1.03%
1 месяц
-3.57%
С начала года
9.82%
6 месяцев
11.98%
1 год
17.72%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.71%

JNSMX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-0.20%
1 год
13.01%
3 года*
9.52%
5 лет*
3.50%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets Fund

Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

Часто сравнивают с AAAZX:
AAAZX с RAPZXAAAZX с EIPCXAAAZX с XMEAAAZX с RAAXAAAZX с UTESAAAZX с XLEAAAZX с GRID
Часто сравнивают с JNSMX:
JNSMX с FESGXJNSMX с WMRIXJNSMX с JNRFXJNSMX с GBMFXJNSMX с FFAAXJNSMX с MHEIXJNSMX с HRLYX

Сравнение комиссий AAAZX и JNSMX

AAAZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JNSMX в 0.25%.

AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

Доходность на риск

AAAZX vs. JNSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAZX
Ранг доходности на риск AAAZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAZX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAZX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAZX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JNSMX
Ранг доходности на риск JNSMX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNSMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNSMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNSMX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNSMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNSMX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAZX c JNSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAZXJNSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.25

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.79

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.69

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

7.32

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAZX vs. JNSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAZX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNSMX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAZX и JNSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAZXJNSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.25

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.34

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.47

-0.07

Корреляция

Корреляция между AAAZX и JNSMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAZX и JNSMX

Дивидендная доходность AAAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности JNSMX в 6.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		3.78%4.15%2.85%2.40%4.50%2.62%1.60%2.07%1.89%1.79%1.82%2.53%
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		6.02%5.90%4.28%1.53%2.96%13.36%4.49%5.72%4.86%7.24%1.87%9.16%

Просадки

Сравнение просадок AAAZX и JNSMX

Максимальная просадка AAAZX за все время составила -40.45%, примерно равная максимальной просадке JNSMX в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAZX и JNSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAZXJNSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.45%

-39.85%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-7.85%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-25.15%

+2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.44%

-25.15%

-4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-5.19%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-5.98%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.82%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAZX и JNSMX

Текущая волатильность для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) составляет 3.32%, в то время как у Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что AAAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAZXJNSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.33%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

6.59%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

10.64%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

10.37%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

10.11%

+2.57%