PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAATX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAATX с FRQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).

AAATX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AAATX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAATX и FRQHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund		0.08%12.73%7.83%8.44%-9.50%9.02%8.84%4.51%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.30%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.80%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, AAATX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.

AAATX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.93%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.69%
1 год
9.70%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.88%
10 лет*
6.00%

FRQHX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.79%
3 года*
6.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2010 Target Date Retirement Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с AAATX:
AAATX с FXAIXAAATX с AADTXAAATX с ASTEXAAATX с LTEBXAAATX с MGKAAATX с VOOAAATX с SCHD
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FATWXFRQHX с FSXAXFRQHX с FFFYXFRQHX с TCLNXFRQHX с FHNDXFRQHX с FFFDXFRQHX с SSBWX

Сравнение комиссий AAATX и FRQHX

AAATX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.

AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Доходность на риск

AAATX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAATX
Ранг доходности на риск AAATX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAATX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAATX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAATX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAATX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAATX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAATX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAATXFRQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.76

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.46

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.40

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

9.49

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAATX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAATX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAATX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAATXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.76

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.49

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.72

-0.18

Корреляция

Корреляция между AAATX и FRQHX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAATX и FRQHX

Дивидендная доходность AAATX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности FRQHX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund		6.83%6.84%5.16%3.53%3.41%3.78%3.72%3.48%3.79%2.51%2.67%4.60%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAATX и FRQHX

Максимальная просадка AAATX за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAATX и FRQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAATXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-16.90%

-23.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-3.41%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.99%

-16.90%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-2.44%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-3.88%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.86%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AAATX и FRQHX

American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что AAATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAATXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.11%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

2.93%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.15%

4.65%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

5.52%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.67%

5.77%

+0.90%