Сравнение AAAD с PSDM
AAAD (PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF) and PSDM (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF) are both exchange-traded funds - AAAD is a CLO fund actively managed by PGIM, while PSDM is a Multisector Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AAAD charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for PSDM.
Доходность
Сравнение доходности AAAD и PSDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAAD
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSDM
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.54%
- С начала года
- 1.63%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAAD и PSDM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF | 0.40% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 0.29% |
Correlation
The correlation between AAAD and PSDM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAD vs. PSDM — Ранг доходности на риск
AAAD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSDM
Сравнение AAAD c PSDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF (AAAD) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAD | PSDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAD и PSDM
Максимальная просадка AAAD за все время составила -1.13%, что меньше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAD и PSDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAD | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.13% | -1.19% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.03% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.17% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAD и PSDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAD | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 1.76% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 2.00% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 2.00% | +1.63% |
Сравнение комиссий AAAD и PSDM
AAAD берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PSDM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAD и PSDM
Дивидендная доходность AAAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности PSDM в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 4.83% | 4.57% | 5.17% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
AAAD and PSDM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAD is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAD is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for PSDM.
PSDM has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 0.03% for AAAD.
AAAD is categorized as CLO, while PSDM is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.19% for AAAD and 0.40% for PSDM.
Подберите оптимальное распределение для AAAD и PSDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор