Сравнение AAAD с NCLO
AAAD (PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF) and NCLO (Nuveen AA-BBB CLO ETF) are both CLO funds. AAAD is actively managed, while NCLO is passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. AAAD charges 0.19%/yr vs 0.26%/yr for NCLO.
Доходность
Сравнение доходности AAAD и NCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAAD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NCLO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.33%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAAD и NCLO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF | 0.20% |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 0.24% |
Correlation
The correlation between AAAD and NCLO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAD vs. NCLO — Ранг доходности на риск
AAAD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NCLO
Сравнение AAAD c NCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF (AAAD) и Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAD | NCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAD и NCLO
Максимальная просадка AAAD за все время составила -1.13%, что меньше максимальной просадки NCLO в -3.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAD и NCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAD | NCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.13% | -3.05% | +1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.87% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.23% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAD и NCLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAD | NCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 3.94% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.65% | 3.80% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 3.80% | -0.15% |
Сравнение комиссий AAAD и NCLO
AAAD берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии NCLO в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAD и NCLO
Дивидендная доходность AAAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности NCLO в 5.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 5.80% | 6.09% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
AAAD and NCLO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAD is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAD is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.26% for NCLO.
NCLO has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 0.03% for AAAD.
They also come from different issuers: PGIM and Nuveen. Their fees differ too: 0.19% for AAAD and 0.26% for NCLO.
Подберите оптимальное распределение для AAAD и NCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор