PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAC с CLOI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAAC с CLOI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAAC (Columbia AAA CLO ETF) and CLOI (VanEck CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. AAAC charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for CLOI.

Доходность

Сравнение доходности AAAC и CLOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia AAA CLO ETF (AAAC) и VanEck CLO ETF (CLOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с AAAC на уровне 2.06% и CLOI на уровне 2.06%.

AAAC

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
2.06%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLOI

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.48%
1 год
5.46%
3 года*
7.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAAC и CLOI

2026 (YTD)2025
AAAC
Columbia AAA CLO ETF		2.06%0.20%
CLOI
VanEck CLO ETF		2.06%0.34%

Correlation

The correlation between AAAC and CLOI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia AAA CLO ETF

VanEck CLO ETF

Часто сравнивают с AAAC:
AAAC с CRXPAAAC с CCRPAAAC с CLOCAAAC с CLOAAAAC с FCLOAAAC с JAAAAAAC с CLOZ
Часто сравнивают с CLOI:
CLOI с CLOACLOI с PAAACLOI с CLOBCLOI с JAAAXCLOI с ICLOCLOI с QLENXCLOI с LQD

Доходность на риск

AAAC vs. CLOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAC
CLOI
Ранг доходности на риск CLOI: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOI: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAC c CLOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia AAA CLO ETF (AAAC) и VanEck CLO ETF (CLOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AAAC vs. CLOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAACCLOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.56

2.76

+2.80

Просадки

Сравнение просадок AAAC и CLOI

Максимальная просадка AAAC за все время составила -0.55%, что меньше максимальной просадки CLOI в -3.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAC и CLOI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAACCLOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.55%

-3.25%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.62%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-0.19%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.13%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AAAC и CLOI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAACCLOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.67%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89%

1.18%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.89%

2.55%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.89%

2.55%

-1.66%

Сравнение комиссий AAAC и CLOI

AAAC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CLOI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAC и CLOI

Дивидендная доходность AAAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности CLOI в 5.35%

ПозицияTTM2025202420232022
AAAC
Columbia AAA CLO ETF		2.27%0.03%0.00%0.00%0.00%
CLOI
VanEck CLO ETF		5.35%5.61%6.71%5.61%2.23%

Часто задаваемые вопросы

AAAC and CLOI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AAAC is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AAAC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for CLOI.

CLOI has the higher dividend yield at 5.35%, compared with 2.27% for AAAC.

They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and VanEck. Their fees differ too: 0.20% for AAAC and 0.40% for CLOI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAAC и CLOI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор