PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAAX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAAX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAAX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAAX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAAAX показывает доходность 9.77%, а PUDZX немного выше – 10.18%. За последние 10 лет акции AAAAX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 7.40% против 7.01% соответственно.

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий AAAAX и PUDZX

AAAAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

AAAAX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAAX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAAXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

2.04

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.65

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.45

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

13.65

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAAX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAAX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUDZX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAAX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAAXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.04

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.87

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.73

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.52

-0.14

Корреляция

Корреляция между AAAAX и PUDZX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAAX и PUDZX

Дивидендная доходность AAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок AAAAX и PUDZX

Максимальная просадка AAAAX за все время составила -40.47%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAAX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAAXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-21.53%

-18.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-8.20%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-17.98%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.41%

-21.53%

-7.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-1.59%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-5.31%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.47%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAAX и PUDZX

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что AAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAAXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.71%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

6.29%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

9.72%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

10.59%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

9.70%

+2.96%