Сравнение AAAA с ASGM
AAAA (Amplius Aggressive Asset Allocation ETF) and ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) are both exchange-traded funds - AAAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Amplius, while ASGM is a Tactical Allocation fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AAAA charges 0.49%/yr vs 0.86%/yr for ASGM.
Доходность
Сравнение доходности AAAA и ASGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAA показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у ASGM с доходностью 16.52%.
AAAA
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 9.20%
- С начала года
- 10.99%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASGM
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- 11.31%
- С начала года
- 16.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAAA и ASGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 10.99% | 8.76% |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 16.52% | 11.08% |
Correlation
The correlation between AAAA and ASGM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAA vs. ASGM — Ранг доходности на риск
AAAA
ASGM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AAAA c ASGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplius Aggressive Asset Allocation ETF (AAAA) и Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAA | ASGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAA и ASGM
Максимальная просадка AAAA за все время составила -7.83%, что больше максимальной просадки ASGM в -6.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAA и ASGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAA | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.83% | -6.62% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -5.40% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -1.60% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAA и ASGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAA | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 16.81% | -5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 16.81% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.73% | 16.81% | -5.08% |
Сравнение комиссий AAAA и ASGM
AAAA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ASGM в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAA и ASGM
Дивидендная доходность AAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности ASGM в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 1.29% | 0.79% |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.88% | 4.52% |
Часто задаваемые вопросы
AAAA and ASGM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.86% for ASGM.
ASGM has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 1.29% for AAAA.
AAAA is categorized as Diversified Portfolio, while ASGM is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Amplius and Virtus. Their fees differ too: 0.49% for AAAA and 0.86% for ASGM.
Подберите оптимальное распределение для AAAA и ASGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор