Сравнение AAA с RAAA
AAA (AAF First Priority CLO Bond ETF) and RAAA (Reckoner Leveraged AAA CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. AAA charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for RAAA.
Доходность
Сравнение доходности AAA и RAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAA показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у RAAA с доходностью 2.18%.
AAA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
RAAA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAA и RAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 1.86% | 2.70% |
RAAA Reckoner Leveraged AAA CLO ETF | 2.18% | 2.46% |
Correlation
The correlation between AAA and RAAA is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAA vs. RAAA — Ранг доходности на риск
AAA
RAAA
Сравнение AAA c RAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Reckoner Leveraged AAA CLO ETF (RAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAA | RAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAA | RAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.93 | 3.76 | -1.83 |
Просадки
Сравнение просадок AAA и RAAA
Максимальная просадка AAA за все время составила -2.63%, что больше максимальной просадки RAAA в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAA и RAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAA | RAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.63% | -0.71% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.23% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.06% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAA и RAAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAA | RAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 1.39% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.28% | 1.39% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.15% | 1.39% | +0.76% |
Сравнение комиссий AAA и RAAA
AAA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RAAA в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAA и RAAA
Дивидендная доходность AAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности RAAA в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 4.90% | 5.11% | 6.17% | 6.11% | 2.78% | 1.06% | 0.32% |
RAAA Reckoner Leveraged AAA CLO ETF | 4.79% | 2.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAA and RAAA have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for RAAA.
AAA has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 4.79% for RAAA.
They also come from different issuers: Alternative Access Funds LLC and Reckoner. Their fees differ too: 0.25% for AAA and 0.30% for RAAA.
Подберите оптимальное распределение для AAA и RAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор