Сравнение A200.AX с CCO.TO
A200.AX (Betashares Australia 200 ETF) is fund fund tracking the Solactive Australia 200 Index, while CCO.TO (Cameco Corporation) is a stock. Over the past 5 years, A200.AX returned 7.68%/yr vs 42.51%/yr for CCO.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности A200.AX и CCO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
A200.AX торгуется в AUD, в то время как CCO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CCO.TO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, A200.AX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у CCO.TO с доходностью 16.83%.
A200.AX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- —
CCO.TO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 73.74%
- 3 года*
- 51.16%
- 5 лет*
- 42.51%
- 10 лет*
- 26.71%
Сравнение доходности по годам A200.AX и CCO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A200.AX Betashares Australia 200 ETF | 1.27% | 10.31% | 11.57% | 12.00% | -0.56% | 17.90% | 1.16% | 22.87% | -3.83% |
CCO.TO Cameco Corporation | 16.83% | 65.58% | 31.40% | 90.91% | 11.12% | 72.96% | 38.31% | -20.86% | 7.28% |
Correlation
The correlation between A200.AX and CCO.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2018 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
A200.AX vs. CCO.TO — Ранг доходности на риск
A200.AX
CCO.TO
Сравнение A200.AX c CCO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) и Cameco Corporation (CCO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| A200.AX | CCO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.26 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 3.06 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 6.45 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| A200.AX | CCO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.43 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.92 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.27 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок A200.AX и CCO.TO
Максимальная просадка A200.AX за все время составила -35.55%, что меньше максимальной просадки CCO.TO в -74.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A200.AX и CCO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| A200.AX | CCO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.55% | -74.81% | +39.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -24.25% | +15.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.22% | -35.54% | +22.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -35.54% | +20.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -15.75% | +11.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -38.35% | +34.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 11.47% | -8.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности A200.AX и CCO.TO
Текущая волатильность для Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) составляет 4.17%, в то время как у Cameco Corporation (CCO.TO) волатильность равна 13.93%. Это указывает на то, что A200.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| A200.AX | CCO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 13.93% | -9.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 34.61% | -25.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 51.99% | -40.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 46.78% | -34.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 44.48% | -29.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов A200.AX и CCO.TO
Дивидендная доходность A200.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности CCO.TO в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A200.AX Betashares Australia 200 ETF | 3.40% | 3.33% | 3.13% | 3.75% | 6.35% | 2.98% | 2.54% | 3.61% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCO.TO Cameco Corporation | 0.15% | 0.19% | 0.22% | 0.21% | 0.39% | 0.29% | 0.47% | 0.69% | 0.52% | 3.45% | 2.85% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
A200.AX and CCO.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для A200.AX и CCO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор