Сравнение 8PSG.DE с YGLD.DE
8PSG.DE (Invesco Physical Gold ETC) and YGLD.DE (IncomeShares Gold + Yield ETP) are both exchange-traded funds - 8PSG.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while YGLD.DE is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. 8PSG.DE is passively managed, while YGLD.DE is actively managed. Over the past year, 8PSG.DE returned 21.76% vs 11.03% for YGLD.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. 8PSG.DE charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for YGLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности 8PSG.DE и YGLD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 8PSG.DE показывает доходность -6.36%, что значительно выше, чем у YGLD.DE с доходностью -11.86%.
8PSG.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.67%
- 6 месяцев
- -11.46%
- С начала года
- -6.36%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- 11.03%
YGLD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.23%
- 6 месяцев
- -16.71%
- С начала года
- -11.86%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 8PSG.DE и YGLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
8PSG.DE Invesco Physical Gold ETC | -6.36% | 48.98% | 0.25% |
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | -11.86% | 41.94% | -7.11% |
Correlation
The correlation between 8PSG.DE and YGLD.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between 8PSG.DE and YGLD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
8PSG.DE vs. YGLD.DE — Ранг доходности на риск
8PSG.DE
YGLD.DE
Сравнение 8PSG.DE c YGLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 8PSG.DE | YGLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.51 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 1.01 | +0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 8PSG.DE и YGLD.DE
Максимальная просадка 8PSG.DE за все время составила -54.21%, что больше максимальной просадки YGLD.DE в -21.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8PSG.DE и YGLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 8PSG.DE | YGLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.21% | -21.47% | -32.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.52% | -21.47% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.52% | -21.25% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.96% | -6.58% | -17.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.88% | 10.97% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности 8PSG.DE и YGLD.DE
Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что 8PSG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YGLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 8PSG.DE | YGLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 4.98% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.14% | 18.23% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.35% | 30.32% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 26.21% | -7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 26.21% | -4.34% |
Сравнение комиссий 8PSG.DE и YGLD.DE
8PSG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии YGLD.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 8PSG.DE и YGLD.DE
8PSG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
8PSG.DE Invesco Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% |
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | 7.18% | 6.36% |
Часто задаваемые вопросы
8PSG.DE and YGLD.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 8PSG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
8PSG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for YGLD.DE.
8PSG.DE is categorized as Gold, while YGLD.DE is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.12% for 8PSG.DE and 0.35% for YGLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для 8PSG.DE и YGLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор