Сравнение 8PSG.DE с GLD
8PSG.DE (Invesco Physical Gold ETC) and GLD (SPDR Gold Shares) are both Gold funds tracking the LBMA Gold Price PM, from Invesco and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, 8PSG.DE returned 19.71%/yr vs 19.45%/yr for GLD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. 8PSG.DE charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности 8PSG.DE и GLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
8PSG.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 8PSG.DE показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 4.96%.
8PSG.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 28.02%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 27.58%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам 8PSG.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8PSG.DE Invesco Physical Gold ETC | 2.72% | 48.98% | 34.29% | 9.43% | 7.00% | 3.81% | 6.88% |
GLD SPDR Gold Shares | 1.94% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 8.93% |
Correlation
The correlation between 8PSG.DE and GLD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г. | 0.81 |
The correlation between 8PSG.DE and GLD has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
8PSG.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
8PSG.DE
GLD
Сравнение 8PSG.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 8PSG.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.82 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 4.30 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 8PSG.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 1.17 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.65 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок 8PSG.DE и GLD
Максимальная просадка 8PSG.DE за все время составила -18.33%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8PSG.DE и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 8PSG.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.33% | -37.47% | +19.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -17.14% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -17.14% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | -17.14% | +0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -15.52% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -12.17% | +6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 7.23% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности 8PSG.DE и GLD
Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что 8PSG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 8PSG.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 3.75% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.17% | 21.79% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 25.17% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 16.69% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 14.91% | +1.22% |
Сравнение комиссий 8PSG.DE и GLD
8PSG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 8PSG.DE и GLD
Ни 8PSG.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
8PSG.DE and GLD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 8PSG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
8PSG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
Both ETFs track LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.12% for 8PSG.DE and 0.40% for GLD.
Подберите оптимальное распределение для 8PSG.DE и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор