PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 8PSG.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 8PSG.DE с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

8PSG.DE (Invesco Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 8PSG.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

8PSG.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 8PSG.DE показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.

8PSG.DE

1 день
0.59%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.72%
6 месяцев
6.15%
1 год
31.10%
3 года*
28.02%
5 лет*
19.71%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
4.16%
С начала года
12.06%
6 месяцев
10.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 8PSG.DE и ^GSPC

2026 (YTD)2025
8PSG.DE
Invesco Physical Gold ETC		2.72%27.89%
^GSPC
S&P 500 Index		9.98%10.65%

Correlation

The correlation between 8PSG.DE and ^GSPC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Physical Gold ETC

S&P 500 Index

Часто сравнивают с 8PSG.DE:
8PSG.DE с PPFB.DE8PSG.DE с LYP6.DE8PSG.DE с QDVG.DE8PSG.DE с SPYI.DE8PSG.DE с XMEU.L8PSG.DE с DBXD.DE8PSG.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

8PSG.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
8PSG.DE
Ранг доходности на риск 8PSG.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 8PSG.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 8PSG.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 8PSG.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 8PSG.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 8PSG.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 8PSG.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

8PSG.DE^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

8PSG.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

8PSG.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.98

-0.94

Просадки

Сравнение просадок 8PSG.DE и ^GSPC

Максимальная просадка 8PSG.DE за все время составила -18.33%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8PSG.DE и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

8PSG.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.33%

-7.57%

-10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.00%

-0.20%

-14.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-1.39%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности 8PSG.DE и ^GSPC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

8PSG.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.17%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

12.22%

+10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

12.22%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

12.22%

+3.91%

Часто задаваемые вопросы

8PSG.DE and ^GSPC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 8PSG.DE и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор