PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 8PSG.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 8PSG.DE с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Physical Gold A (8PSG.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

8PSG.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности 8PSG.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Physical Gold A (8PSG.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 8PSG.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020
8PSG.DE
Invesco Physical Gold A		9.95%48.98%34.29%9.43%7.00%3.81%6.88%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.47%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%10.76%
Разные валюты инструментов

8PSG.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 8PSG.DE показывает доходность 9.95%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%.

8PSG.DE

1 день
2.84%
1 месяц
-9.03%
С начала года
9.95%
6 месяцев
24.90%
1 год
42.07%
3 года*
31.10%
5 лет*
22.74%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Physical Gold A

S&P 500 Index

Часто сравнивают с 8PSG.DE:
8PSG.DE с PPFB.DE8PSG.DE с LYP6.DE8PSG.DE с QDVG.DE8PSG.DE с XMEU.L8PSG.DE с SPYI.DE8PSG.DE с DBXD.DE8PSG.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

8PSG.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
8PSG.DE
Ранг доходности на риск 8PSG.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 8PSG.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 8PSG.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 8PSG.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 8PSG.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 8PSG.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 8PSG.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (8PSG.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

8PSG.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.41

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

0.71

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.11

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

0.62

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

2.56

+7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

8PSG.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 8PSG.DE на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 8PSG.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

8PSG.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.41

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

0.64

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.45

+0.71

Корреляция

Корреляция между 8PSG.DE и ^GSPC составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок 8PSG.DE и ^GSPC

Максимальная просадка 8PSG.DE за все время составила -18.33%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8PSG.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

8PSG.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.33%

-56.78%

+38.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-12.14%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-25.43%

+8.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-5.78%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-10.75%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

2.60%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности 8PSG.DE и ^GSPC

Invesco Physical Gold A (8PSG.DE) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что 8PSG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

8PSG.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

4.36%

+6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

9.93%

+11.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.81%

20.68%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

16.80%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

18.63%

-2.55%