Сравнение 8PSG.DE с ^GSPC
8PSG.DE (Invesco Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, 8PSG.DE returned 11.03%/yr vs 12.86%/yr for ^GSPC. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 8PSG.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
8PSG.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 8PSG.DE показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции 8PSG.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.03% против 12.86% соответственно.
8PSG.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.67%
- 6 месяцев
- -11.46%
- С начала года
- -6.36%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- 11.03%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам 8PSG.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8PSG.DE Invesco Physical Gold ETC | -6.36% | 48.98% | 44.76% | 0.00% | 8.62% | 3.81% | 12.94% | 20.91% | 2.90% | -1.90% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.87% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between 8PSG.DE and ^GSPC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г. | 0.03 |
The correlation between 8PSG.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.01 (5 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
8PSG.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
8PSG.DE
^GSPC
Сравнение 8PSG.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 8PSG.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.81 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 10.39 | -8.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 8PSG.DE и ^GSPC
Максимальная просадка 8PSG.DE за все время составила -54.21%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8PSG.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 8PSG.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.21% | -50.84% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.52% | -7.57% | -14.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.52% | -23.99% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | -23.99% | +1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.52% | -33.42% | +10.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.52% | -0.80% | -21.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.96% | -8.77% | -15.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.88% | 2.05% | +8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности 8PSG.DE и ^GSPC
Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что 8PSG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 8PSG.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 2.61% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.14% | 9.16% | +11.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.35% | 12.61% | +20.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 16.84% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 18.60% | +3.27% |
Часто задаваемые вопросы
8PSG.DE and ^GSPC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 8PSG.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор