Сравнение 8PSE.DE с IEUR
8PSE.DE (Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC) and IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) are both exchange-traded funds - 8PSE.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM (EUR Hedged), while IEUR is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 8PSE.DE returned 15.46%/yr vs 9.29%/yr for IEUR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. 8PSE.DE charges 0.34%/yr vs 0.09%/yr for IEUR.
Доходность
Сравнение доходности 8PSE.DE и IEUR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
8PSE.DE торгуется в EUR, в то время как IEUR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEUR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 8PSE.DE показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у IEUR с доходностью 8.12%.
8PSE.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 29.12%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 15.46%
- 10 лет*
- —
IEUR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение доходности по годам 8PSE.DE и IEUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8PSE.DE Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 0.15% | 62.78% | 24.11% | 10.00% | -2.18% | -5.81% | 2.14% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 6.82% | 19.57% | 8.10% | 16.12% | -10.69% | 25.44% | 7.95% |
Correlation
The correlation between 8PSE.DE and IEUR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г. | 0.08 |
The correlation between 8PSE.DE and IEUR shifts across timeframes, from 0.08 (5 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
8PSE.DE vs. IEUR — Ранг доходности на риск
8PSE.DE
IEUR
Сравнение 8PSE.DE c IEUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC (8PSE.DE) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 8PSE.DE | IEUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.22 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.59 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 6.45 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 8PSE.DE | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 1.22 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.63 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.46 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок 8PSE.DE и IEUR
Максимальная просадка 8PSE.DE за все время составила -50.81%, что больше максимальной просадки IEUR в -36.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8PSE.DE и IEUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 8PSE.DE | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -36.74% | -14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.81% | -10.25% | -40.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.81% | -15.24% | -35.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.81% | -21.05% | -29.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.31% | -0.48% | -15.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -5.61% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 2.51% | +9.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности 8PSE.DE и IEUR
Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC (8PSE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что 8PSE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 8PSE.DE | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 4.11% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.01% | 11.07% | +59.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 181.73% | 13.32% | +168.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.63% | 14.74% | +72.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.06% | 16.96% | +64.10% |
Сравнение комиссий 8PSE.DE и IEUR
8PSE.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 8PSE.DE и IEUR
8PSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8PSE.DE Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.84% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
8PSE.DE and IEUR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEUR is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEUR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.34% for 8PSE.DE.
8PSE.DE is categorized as Gold, while IEUR is Europe Equities. 8PSE.DE tracks LBMA Gold Price PM (EUR Hedged), while IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.34% for 8PSE.DE and 0.09% for IEUR.
Подберите оптимальное распределение для 8PSE.DE и IEUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор