PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 5SPY.L с SUK2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5SPY.L с SUK2.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

5SPY.L (Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities) and SUK2.L (L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)) are both exchange-traded funds - 5SPY.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while SUK2.L is a Inverse Equities fund tracking the FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index. 5SPY.L is actively managed, while SUK2.L is passively managed. Over the past 3 years, 5SPY.L returned 40.49%/yr vs -18.78%/yr for SUK2.L. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. 5SPY.L charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for SUK2.L.

Доходность

Сравнение доходности 5SPY.L и SUK2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) и L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

5SPY.L торгуется в USD, в то время как SUK2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUK2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5SPY.L показывает доходность 20.17%, что значительно выше, чем у SUK2.L с доходностью -12.76%.

5SPY.L

1 день
-5.63%
1 месяц
-6.35%
6 месяцев
15.79%
С начала года
20.17%
1 год
56.56%
3 года*
40.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

SUK2.L

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
-7.23%
С начала года
-12.76%
1 год
-27.76%
3 года*
-18.78%
5 лет*
-18.06%
10 лет*
-16.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5SPY.L и SUK2.L

2026 (YTD)20252024202320222021
5SPY.L
Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities		20.17%1.52%98.06%100.80%-80.81%13.40%
SUK2.L
L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)		-12.76%-27.00%-8.36%-1.47%-23.17%-1.88%

Correlation

The correlation between 5SPY.L and SUK2.L is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

-0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities

L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)

Часто сравнивают с 5SPY.L:
5SPY.L с spy5SPY.L с SPY5SPY.L с SPXL5SPY.L с 3KOR.L5SPY.L с UPRO5SPY.L с 2GOO.L5SPY.L с MRN3.L
Часто сравнивают с SUK2.L:
SUK2.L с LDEU.LSUK2.L с LGGL.LSUK2.L с DEL2.LSUK2.L с LEGR.LSUK2.L с LGJP.LSUK2.L с AUCO.LSUK2.L с BCOM.L

Доходность на риск

5SPY.L vs. SUK2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5SPY.L
Ранг доходности на риск 5SPY.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5SPY.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5SPY.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5SPY.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5SPY.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5SPY.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SUK2.L
Ранг доходности на риск SUK2.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUK2.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5SPY.L c SUK2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) и L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

5SPY.LSUK2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
-1.21

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
-1.79

+3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.80

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

-0.91

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

-1.43

+5.67

5SPY.L vs. SUK2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5SPY.L на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа SUK2.L равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5SPY.L и SUK2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 5SPY.L и SUK2.L

Максимальная просадка 5SPY.L за все время составила -82.86%, что меньше максимальной просадки SUK2.L в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5SPY.L и SUK2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5SPY.LSUK2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.86%

-98.65%

+15.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.76%

-30.34%

-12.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.55%

-49.91%

-22.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-65.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.72%

-98.60%

+84.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.75%

-85.88%

+37.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.29%

19.38%

-6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности 5SPY.L и SUK2.L

Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что 5SPY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUK2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5SPY.LSUK2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.84%

5.99%

+8.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.01%

19.39%

+24.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.89%

22.87%

+35.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.85%

25.52%

+53.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.85%

30.86%

+47.99%

Сравнение комиссий 5SPY.L и SUK2.L

5SPY.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SUK2.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5SPY.L и SUK2.L

Ни 5SPY.L, ни SUK2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

5SPY.L and SUK2.L have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SUK2.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUK2.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for 5SPY.L.

5SPY.L is categorized as Leveraged Equities, while SUK2.L is Inverse Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and L&G. Their fees differ too: 0.75% for 5SPY.L and 0.60% for SUK2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5SPY.L и SUK2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор