PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 5SPY.L с DS2P.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5SPY.L с DS2P.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

5SPY.L (Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities) and DS2P.L (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)) are both Leveraged Equities funds. 5SPY.L is actively managed, while DS2P.L is passively managed. Over the past 3 years, 5SPY.L returned 40.49%/yr vs -23.53%/yr for DS2P.L. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. 5SPY.L charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for DS2P.L.

Доходность

Сравнение доходности 5SPY.L и DS2P.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

5SPY.L торгуется в USD, в то время как DS2P.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DS2P.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5SPY.L показывает доходность 20.17%, что значительно выше, чем у DS2P.L с доходностью -11.05%.

5SPY.L

1 день
-5.63%
1 месяц
-6.35%
6 месяцев
15.79%
С начала года
20.17%
1 год
56.56%
3 года*
40.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

DS2P.L

1 день
0.35%
1 месяц
-0.61%
6 месяцев
-0.58%
С начала года
-11.05%
1 год
-7.24%
3 года*
-23.53%
5 лет*
-20.52%
10 лет*
-23.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5SPY.L и DS2P.L

2026 (YTD)20252024202320222021
5SPY.L
Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities		20.17%1.52%98.06%100.80%-80.81%13.40%
DS2P.L
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)		-11.05%-24.37%-29.54%-26.02%1.59%-2.37%

Correlation

The correlation between 5SPY.L and DS2P.L is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

-0.64

The correlation between 5SPY.L and DS2P.L has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с 5SPY.L:
5SPY.L с spy5SPY.L с SPY5SPY.L с SPXL5SPY.L с 3KOR.L5SPY.L с UPRO5SPY.L с 2GOO.L5SPY.L с MRN3.L
Часто сравнивают с DS2P.L:
DS2P.L с DEL2.LDS2P.L с DL2P.LDS2P.L с 2MU.LDS2P.L с SOXL.LDS2P.L с XS2D.LDS2P.L с 3GOE.LDS2P.L с 3MST.L

Доходность на риск

5SPY.L vs. DS2P.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5SPY.L
Ранг доходности на риск 5SPY.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5SPY.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5SPY.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5SPY.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5SPY.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5SPY.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DS2P.L
Ранг доходности на риск DS2P.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5SPY.L c DS2P.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

5SPY.LDS2P.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
-0.22

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
-0.08

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.99

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

-0.27

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

-0.58

+4.83

5SPY.L vs. DS2P.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5SPY.L на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа DS2P.L равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5SPY.L и DS2P.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 5SPY.L и DS2P.L

Максимальная просадка 5SPY.L за все время составила -82.86%, что меньше максимальной просадки DS2P.L в -99.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5SPY.L и DS2P.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5SPY.LDS2P.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.86%

-99.69%

+16.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.76%

-26.76%

-16.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.55%

-64.94%

-7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.72%

-99.67%

+85.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.75%

-89.77%

+41.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.29%

12.38%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности 5SPY.L и DS2P.L

Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что 5SPY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DS2P.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5SPY.LDS2P.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.84%

9.17%

+5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.01%

27.31%

+16.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.89%

33.48%

+24.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.85%

34.80%

+44.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.85%

37.18%

+41.67%

Сравнение комиссий 5SPY.L и DS2P.L

5SPY.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DS2P.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5SPY.L и DS2P.L

Ни 5SPY.L, ни DS2P.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

5SPY.L and DS2P.L have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DS2P.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DS2P.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for 5SPY.L.

They also come from different issuers: Leverage Shares and L&G. Their fees differ too: 0.75% for 5SPY.L and 0.50% for DS2P.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5SPY.L и DS2P.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор