PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5SPY.L с 3BP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5SPY.L с 3BP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5SPY.L (Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities) and 3BP.L (Leverage Shares 3x BP ETP GBX) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. 5SPY.L is actively managed, while 3BP.L is passively managed. Over the past 3 years, 5SPY.L returned 55.62%/yr vs 0.27%/yr for 3BP.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 5SPY.L и 3BP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

5SPY.L торгуется в USD, в то время как 3BP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3BP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5SPY.L показывает доходность 35.46%, что значительно ниже, чем у 3BP.L с доходностью 74.88%.

5SPY.L

1 день
0.00%
1 месяц
15.43%
С начала года
35.46%
6 месяцев
32.57%
1 год
116.80%
3 года*
55.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

3BP.L

1 день
-1.54%
1 месяц
-17.04%
С начала года
74.88%
6 месяцев
38.48%
1 год
166.38%
3 года*
0.27%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5SPY.L и 3BP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
5SPY.L
Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities		35.46%1.52%98.06%100.80%-80.81%13.40%
3BP.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX		74.88%25.64%-50.82%-10.77%42.43%3.94%

Correlation

The correlation between 5SPY.L and 3BP.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.15

The correlation between 5SPY.L and 3BP.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов 5SPY.L и 3BP.L

Секторы
5SPY.L
3BP.L

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
100.0%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

5SPY.L
36.2%
3BP.L

-

Финансовые услуги

5SPY.L
11.9%
3BP.L

-

Коммуникационные услуги

5SPY.L
10.9%
3BP.L

-

Потребительский циклический сектор

5SPY.L
10.1%
3BP.L

-

Здравоохранение

5SPY.L
8.4%
3BP.L

-

Промышленность

5SPY.L
8.1%
3BP.L

-

Потребительский защитный сектор

5SPY.L
4.9%
3BP.L

-

Энергетика

5SPY.L
3.5%
3BP.L
100.0%

Коммунальные услуги

5SPY.L
2.3%
3BP.L

-

Недвижимость

5SPY.L
1.9%
3BP.L

-

Сырьевые материалы

5SPY.L
1.8%
3BP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities

Leverage Shares 3x BP ETP GBX

Часто сравнивают с 5SPY.L:
5SPY.L с spy5SPY.L с SPY5SPY.L с SPXL5SPY.L с 2GOO.L5SPY.L с UPRO5SPY.L с 3KOR.L5SPY.L с MRN3.L
Часто сравнивают с 3BP.L:
3BP.L с 2MSF.L3BP.L с 3AAP.L3BP.L с 3MST.L3BP.L с 3AMZ.L3BP.L с 3CON.L3BP.L с MAG7.L3BP.L с 3AMD.L

Доходность на риск

5SPY.L vs. 3BP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5SPY.L
Ранг доходности на риск 5SPY.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5SPY.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5SPY.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5SPY.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5SPY.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5SPY.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
3BP.L
Ранг доходности на риск 3BP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3BP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3BP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3BP.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3BP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3BP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5SPY.L c 3BP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5SPY.L3BP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.94

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.27

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

4.27

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

12.08

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5SPY.L vs. 3BP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5SPY.L на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3BP.L равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5SPY.L и 3BP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5SPY.L3BP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.94

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.05

0.00

Просадки

Сравнение просадок 5SPY.L и 3BP.L

Максимальная просадка 5SPY.L за все время составила -82.86%, примерно равная максимальной просадке 3BP.L в -84.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5SPY.L и 3BP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5SPY.L3BP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.86%

-84.47%

+1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.76%

-38.72%

-4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.55%

-81.57%

+9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-40.58%

+37.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.64%

-42.98%

-7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.64%

13.72%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности 5SPY.L и 3BP.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) составляет 15.12%, в то время как у Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) волатильность равна 29.35%. Это указывает на то, что 5SPY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3BP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5SPY.L3BP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.12%

29.35%

-14.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.00%

74.35%

-34.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.20%

85.23%

-30.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.23%

91.80%

-13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.23%

92.16%

-13.93%

Сравнение комиссий 5SPY.L и 3BP.L

И 5SPY.L, и 3BP.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5SPY.L и 3BP.L

Ни 5SPY.L, ни 3BP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

5SPY.L and 3BP.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5SPY.L and 3BP.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5SPY.L и 3BP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор