PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3BP.L с 3MST.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3BP.L с 3MST.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3BP.L (Leverage Shares 3x BP ETP GBX) and 3MST.L (Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3BP.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x BP Index while 3MST.L tracks the Euronext 3x Long MicroStrategy Index. Both are passively managed. Over the past year, 3BP.L returned 168.94% vs -99.29% for 3MST.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3BP.L и 3MST.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) и Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3BP.L торгуется в GBp, в то время как 3MST.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3MST.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3BP.L показывает доходность 75.30%, что значительно выше, чем у 3MST.L с доходностью -78.55%.

3BP.L

1 день
-1.59%
1 месяц
-16.33%
С начала года
75.30%
6 месяцев
37.46%
1 год
168.94%
3 года*
-2.25%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

3MST.L

1 день
-8.62%
1 месяц
-71.45%
С начала года
-78.55%
6 месяцев
-88.85%
1 год
-99.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3BP.L и 3MST.L

2026 (YTD)20252024
3BP.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX		75.30%16.83%-11.87%
3MST.L
Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP		-78.55%-98.53%183.29%

Correlation

The correlation between 3BP.L and 3MST.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г.

0.00

The correlation between 3BP.L and 3MST.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x BP ETP GBX

Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP

Часто сравнивают с 3BP.L:
3BP.L с 2MSF.L3BP.L с 3AAP.L3BP.L с 3AMZ.L3BP.L с 3CON.L3BP.L с MAG7.L3BP.L с 3AMD.L3BP.L с 3BAL.L
Часто сравнивают с 3MST.L:
3MST.L с MSTR3MST.L с 3CON.L3MST.L с 3KOR.L3MST.L с 2MU.L3MST.L с DAGB.L3MST.L с 3XFE.L3MST.L с 2BRE.L

Доходность на риск

3BP.L vs. 3MST.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3BP.L
Ранг доходности на риск 3BP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3BP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3BP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3BP.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3BP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3BP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
3MST.L
Ранг доходности на риск 3MST.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3MST.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3MST.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3MST.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3MST.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3MST.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3BP.L c 3MST.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) и Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3BP.L3MST.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
-0.50

+2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
-2.06

+4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.78

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

-1.00

+5.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

-1.21

+12.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3BP.L vs. 3MST.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3BP.L на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа 3MST.L равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3BP.L и 3MST.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3BP.L3MST.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

-0.50

+2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.40

+0.46

Просадки

Сравнение просадок 3BP.L и 3MST.L

Максимальная просадка 3BP.L за все время составила -85.47%, что меньше максимальной просадки 3MST.L в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BP.L и 3MST.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3BP.L3MST.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.47%

-99.94%

+14.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.67%

-99.53%

+59.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.91%

-99.94%

+53.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.64%

-85.51%

+41.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.42%

82.32%

-67.90%

Волатильность

Сравнение волатильности 3BP.L и 3MST.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) составляет 29.33%, в то время как у Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L) волатильность равна 61.38%. Это указывает на то, что 3BP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3MST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3BP.L3MST.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.33%

61.38%

-32.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.08%

159.89%

-85.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.97%

198.61%

-113.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.78%

235.94%

-146.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.19%

235.94%

-145.75%

Сравнение комиссий 3BP.L и 3MST.L

И 3BP.L, и 3MST.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3BP.L и 3MST.L

Ни 3BP.L, ни 3MST.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3BP.L and 3MST.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3BP.L and 3MST.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

3BP.L tracks iSTOXX Leveraged 3x BP Index, while 3MST.L tracks Euronext 3x Long MicroStrategy Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3BP.L и 3MST.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор