Сравнение 3BP.L с MAG7.L
3BP.L (Leverage Shares 3x BP ETP GBX) and MAG7.L (Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3BP.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x BP Index while MAG7.L tracks the Solactive Magnificent 7 Index. Both are passively managed. Over the past year, 3BP.L returned 168.94% vs 128.20% for MAG7.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3BP.L и MAG7.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3BP.L торгуется в GBp, в то время как MAG7.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAG7.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3BP.L показывает доходность 75.30%, что значительно выше, чем у MAG7.L с доходностью 0.03%.
3BP.L
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -16.33%
- С начала года
- 75.30%
- 6 месяцев
- 37.46%
- 1 год
- 168.94%
- 3 года*
- -2.25%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
MAG7.L
- 1 день
- 5.22%
- 1 месяц
- 14.29%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 128.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3BP.L и MAG7.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
3BP.L Leverage Shares 3x BP ETP GBX | 75.30% | 16.83% | -58.10% |
MAG7.L Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities | 0.03% | -33.53% | 153.25% |
Correlation
The correlation between 3BP.L and MAG7.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | -0.01 |
The correlation between 3BP.L and MAG7.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3BP.L vs. MAG7.L — Ранг доходности на риск
3BP.L
MAG7.L
Сравнение 3BP.L c MAG7.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3BP.L | MAG7.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 1.78 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | 4.31 | +7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3BP.L | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.32 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.22 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок 3BP.L и MAG7.L
Максимальная просадка 3BP.L за все время составила -85.47%, что меньше максимальной просадки MAG7.L в -91.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BP.L и MAG7.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3BP.L | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.47% | -91.62% | +6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.67% | -71.53% | +31.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.91% | -48.83% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.64% | -48.64% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.42% | 29.64% | -15.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3BP.L и MAG7.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) имеет более высокую волатильность в 29.33% по сравнению с Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) с волатильностью 27.37%. Это указывает на то, что 3BP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAG7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3BP.L | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.33% | 27.37% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.08% | 70.67% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.97% | 96.53% | -11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.78% | 123.90% | -34.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.19% | 123.90% | -33.71% |
Сравнение комиссий 3BP.L и MAG7.L
И 3BP.L, и MAG7.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3BP.L и MAG7.L
Ни 3BP.L, ни MAG7.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3BP.L and MAG7.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3BP.L and MAG7.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
3BP.L tracks iSTOXX Leveraged 3x BP Index, while MAG7.L tracks Solactive Magnificent 7 Index.
Подберите оптимальное распределение для 3BP.L и MAG7.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор