PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5MVW.DE с WELN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5MVW.DE с WELN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5MVW.DE (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) and WELN.DE (Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc) are both Energy Equities funds - 5MVW.DE tracks the MSCI World Energy while WELN.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, 5MVW.DE returned 15.65%/yr vs 14.42%/yr for WELN.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 5MVW.DE и WELN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) и Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 5MVW.DE показывает доходность 32.79%, а WELN.DE немного выше – 33.78%.

5MVW.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
3.30%
С начала года
32.79%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.89%
3 года*
15.65%
5 лет*
20.31%
10 лет*
—

WELN.DE

1 день
-0.46%
1 месяц
2.90%
С начала года
33.78%
6 месяцев
30.26%
1 год
43.28%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5MVW.DE и WELN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		32.79%2.17%7.57%0.01%0.12%
WELN.DE
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc		33.78%-1.37%8.67%-0.46%6.24%

Correlation

The correlation between 5MVW.DE and WELN.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.94

The correlation between 5MVW.DE and WELN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с 5MVW.DE:
5MVW.DE с IQQH.DE5MVW.DE с OIGS.DE5MVW.DE с VFV.TO5MVW.DE с XDW0.DE5MVW.DE с EXV1.DE5MVW.DE с WNDY.DE5MVW.DE с WDEE.DE
Часто сравнивают с WELN.DE:
WELN.DE с D6RD.DEWELN.DE с NUKL.DEWELN.DE с ZPDE.DEWELN.DE с XUEN.DEWELN.DE с ESIE.DEWELN.DE с AMEE.DEWELN.DE с 6AQQ.DE

Доходность на риск

5MVW.DE vs. WELN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5MVW.DE
Ранг доходности на риск 5MVW.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVW.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVW.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVW.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVW.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVW.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
WELN.DE
Ранг доходности на риск WELN.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELN.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELN.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELN.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELN.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELN.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5MVW.DE c WELN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) и Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5MVW.DEWELN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.17

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.75

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.44

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.81

11.82

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5MVW.DE vs. WELN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5MVW.DE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WELN.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5MVW.DE и WELN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5MVW.DEWELN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.17

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.60

-0.16

Просадки

Сравнение просадок 5MVW.DE и WELN.DE

Максимальная просадка 5MVW.DE за все время составила -56.87%, что больше максимальной просадки WELN.DE в -23.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5MVW.DE и WELN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5MVW.DEWELN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-23.29%

-33.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-12.35%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.76%

-23.29%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-4.95%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-7.87%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

3.60%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности 5MVW.DE и WELN.DE

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) и Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) имеют волатильность 6.76% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5MVW.DEWELN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

6.50%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.33%

16.38%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

19.61%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

19.90%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.20%

19.90%

+9.30%

Сравнение комиссий 5MVW.DE и WELN.DE

И 5MVW.DE, и WELN.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5MVW.DE и WELN.DE

Дивидендная доходность 5MVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как WELN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		2.48%3.29%3.54%3.64%3.41%3.49%5.08%0.63%
WELN.DE
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, 5MVW.DE and WELN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5MVW.DE and WELN.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

5MVW.DE tracks MSCI World Energy, while WELN.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy. They also come from different issuers: iShares and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5MVW.DE и WELN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор