PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5MVW.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5MVW.DE с SXR8.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5MVW.DE (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) and SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - 5MVW.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World Energy, while SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5MVW.DE returned 20.31%/yr vs 14.77%/yr for SXR8.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. 5MVW.DE charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for SXR8.DE.

Доходность

Сравнение доходности 5MVW.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5MVW.DE показывает доходность 32.79%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью 11.37%.

5MVW.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
3.30%
С начала года
32.79%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.89%
3 года*
15.65%
5 лет*
20.31%
10 лет*
—

SXR8.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.36%
С начала года
11.37%
6 месяцев
10.83%
1 год
25.54%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.77%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5MVW.DE и SXR8.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		32.79%2.17%7.57%0.01%54.20%52.29%-36.78%4.54%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		11.37%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%7.49%

Correlation

The correlation between 5MVW.DE and SXR8.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г.

0.39

The correlation between 5MVW.DE and SXR8.DE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с 5MVW.DE:
5MVW.DE с IQQH.DE5MVW.DE с OIGS.DE5MVW.DE с VFV.TO5MVW.DE с XDW0.DE5MVW.DE с EXV1.DE5MVW.DE с WNDY.DE5MVW.DE с WDEE.DE
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с VUAA.DESXR8.DE с I500.DE

Доходность на риск

5MVW.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5MVW.DE
Ранг доходности на риск 5MVW.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVW.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVW.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVW.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVW.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVW.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5MVW.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5MVW.DESXR8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.21

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.00

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.58

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.81

12.71

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5MVW.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5MVW.DE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXR8.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5MVW.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5MVW.DESXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.21

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.96

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.79

-0.34

Просадки

Сравнение просадок 5MVW.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка 5MVW.DE за все время составила -56.87%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5MVW.DE и SXR8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5MVW.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-33.78%

-23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-7.13%

-7.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.76%

-23.32%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-23.32%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-0.45%

-7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-5.17%

-8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

2.01%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности 5MVW.DE и SXR8.DE

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что 5MVW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5MVW.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

2.65%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.33%

7.57%

+10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

11.56%

+9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

15.16%

+8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.20%

16.09%

+13.11%

Сравнение комиссий 5MVW.DE и SXR8.DE

5MVW.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5MVW.DE и SXR8.DE

Дивидендная доходность 5MVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		2.48%3.29%3.54%3.64%3.41%3.49%5.08%0.63%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

5MVW.DE and SXR8.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for 5MVW.DE.

5MVW.DE is categorized as Energy Equities, while SXR8.DE is S&P 500. 5MVW.DE tracks MSCI World Energy, while SXR8.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.18% for 5MVW.DE and 0.07% for SXR8.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5MVW.DE и SXR8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор