PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5MVW.DE с G1CD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5MVW.DE с G1CD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5MVW.DE (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) and G1CD.DE (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist) are both Energy Equities funds - 5MVW.DE tracks the MSCI World Energy while G1CD.DE tracks the WilderHill New Energy Global Innovation. Both are passively managed. Over the past 3 years, 5MVW.DE returned 15.65%/yr vs 5.13%/yr for G1CD.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. 5MVW.DE charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for G1CD.DE.

Доходность

Сравнение доходности 5MVW.DE и G1CD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5MVW.DE показывает доходность 32.79%, что значительно ниже, чем у G1CD.DE с доходностью 35.16%.

5MVW.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
3.30%
С начала года
32.79%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.89%
3 года*
15.65%
5 лет*
20.31%
10 лет*
—

G1CD.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
3.04%
С начала года
35.16%
6 месяцев
36.31%
1 год
84.42%
3 года*
5.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5MVW.DE и G1CD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		32.79%2.17%7.57%0.01%29.86%
G1CD.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		35.16%28.09%-22.10%-13.60%-7.76%

Correlation

The correlation between 5MVW.DE and G1CD.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.25

The correlation between 5MVW.DE and G1CD.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с 5MVW.DE:
5MVW.DE с IQQH.DE5MVW.DE с OIGS.DE5MVW.DE с VFV.TO5MVW.DE с XDW0.DE5MVW.DE с EXV1.DE5MVW.DE с WNDY.DE5MVW.DE с WDEE.DE
Часто сравнивают с G1CD.DE:
G1CD.DE с SMLD.DEG1CD.DE с WELP.DEG1CD.DE с SPYN.DEG1CD.DE с AMEE.DEG1CD.DE с LOGS.DEG1CD.DE с XDG7.DEG1CD.DE с D500.DE

Доходность на риск

5MVW.DE vs. G1CD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5MVW.DE
Ранг доходности на риск 5MVW.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVW.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVW.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVW.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVW.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVW.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
G1CD.DE
Ранг доходности на риск G1CD.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G1CD.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G1CD.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G1CD.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G1CD.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G1CD.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5MVW.DE c G1CD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5MVW.DEG1CD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
3.90

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
4.70

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.62

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

7.85

-4.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.81

27.83

-18.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5MVW.DE vs. G1CD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5MVW.DE на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа G1CD.DE равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5MVW.DE и G1CD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5MVW.DEG1CD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

3.90

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.07

+0.38

Просадки

Сравнение просадок 5MVW.DE и G1CD.DE

Максимальная просадка 5MVW.DE за все время составила -56.87%, что меньше максимальной просадки G1CD.DE в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5MVW.DE и G1CD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5MVW.DEG1CD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-64.00%

+7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-10.60%

-4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.76%

-52.73%

+28.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-16.50%

+9.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-35.01%

+21.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

3.00%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности 5MVW.DE и G1CD.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) составляет 6.76%, в то время как у Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что 5MVW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G1CD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5MVW.DEG1CD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

8.16%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.33%

14.33%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

21.33%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

25.12%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.20%

25.12%

+4.08%

Сравнение комиссий 5MVW.DE и G1CD.DE

5MVW.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии G1CD.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5MVW.DE и G1CD.DE

Дивидендная доходность 5MVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности G1CD.DE в 1.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		2.48%3.29%3.54%3.64%3.41%3.49%5.08%0.63%
G1CD.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		1.52%2.08%1.37%0.70%0.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

5MVW.DE and G1CD.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5MVW.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5MVW.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for G1CD.DE.

5MVW.DE tracks MSCI World Energy, while G1CD.DE tracks WilderHill New Energy Global Innovation. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for 5MVW.DE and 0.60% for G1CD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5MVW.DE и G1CD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор