PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5HEP.L с HIUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5HEP.L с HIUS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5HEP.L (Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)) and HIUS.L (HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating) are both Large Cap Blend Equities funds - 5HEP.L tracks the Russell 1000 TR USD while HIUS.L tracks the MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 5HEP.L returned 1.62%/yr vs 19.10%/yr for HIUS.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 5HEP.L charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for HIUS.L.

Доходность

Сравнение доходности 5HEP.L и HIUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HEP.L) и HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

5HEP.L торгуется в GBp, в то время как HIUS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5HEP.L показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у HIUS.L с доходностью 27.34%.

5HEP.L

1 день
1.36%
1 месяц
0.44%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.11%
1 год
6.57%
3 года*
1.62%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—

HIUS.L

1 день
-0.76%
1 месяц
14.96%
С начала года
27.34%
6 месяцев
27.08%
1 год
49.89%
3 года*
19.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5HEP.L и HIUS.L

2026 (YTD)2025202420232022
5HEP.L
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)		-0.99%-2.61%5.42%9.48%-5.37%
HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating		27.34%10.31%9.54%23.06%-3.81%

Correlation

The correlation between 5HEP.L and HIUS.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2022 г.

0.61

Over the past year, the correlation between 5HEP.L and HIUS.L has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)

HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с 5HEP.L:
5HEP.L с LEMV.L5HEP.L с L6EW.L5HEP.L с UC95.L5HEP.L с LCPE.L5HEP.L с MVEA.L5HEP.L с EUMV.L5HEP.L с CAPU.L
Часто сравнивают с HIUS.L:
HIUS.L с USFM.LHIUS.L с FEXU.LHIUS.L с XMVU.LHIUS.L с FEXD.LHIUS.L с ISDU.LHIUS.L с MOGB.LHIUS.L с BBUS.L

Доходность на риск

5HEP.L vs. HIUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5HEP.L
Ранг доходности на риск 5HEP.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5HEP.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5HEP.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5HEP.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5HEP.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5HEP.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
HIUS.L
Ранг доходности на риск HIUS.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIUS.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIUS.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIUS.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIUS.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIUS.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5HEP.L c HIUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HEP.L) и HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5HEP.LHIUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
3.44

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
4.54

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.60

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

7.20

-6.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

20.58

-18.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5HEP.L vs. HIUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5HEP.L на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа HIUS.L равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5HEP.L и HIUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5HEP.LHIUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

3.44

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.18

-0.66

Просадки

Сравнение просадок 5HEP.L и HIUS.L

Максимальная просадка 5HEP.L за все время составила -24.16%, примерно равная максимальной просадке HIUS.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5HEP.L и HIUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5HEP.LHIUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.16%

-25.20%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-6.86%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-25.20%

+6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-0.76%

-7.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-3.87%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.41%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности 5HEP.L и HIUS.L

Текущая волатильность для Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HEP.L) составляет 3.64%, в то время как у HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что 5HEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5HEP.LHIUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

5.46%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

10.84%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

14.36%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

15.67%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

15.67%

+0.35%

Сравнение комиссий 5HEP.L и HIUS.L

5HEP.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HIUS.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5HEP.L и HIUS.L

Ни 5HEP.L, ни HIUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

5HEP.L and HIUS.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HIUS.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HIUS.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for 5HEP.L.

5HEP.L tracks Russell 1000 TR USD, while HIUS.L tracks MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. They also come from different issuers: Natixis and HSBC. Their fees differ too: 0.75% for 5HEP.L and 0.30% for HIUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5HEP.L и HIUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор