PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5HEP.L с CAPU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5HEP.L с CAPU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5HEP.L (Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)) and CAPU.L (Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust) are both Large Cap Blend Equities funds from Natixis tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5HEP.L returned 3.50%/yr vs 9.85%/yr for CAPU.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. 5HEP.L charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for CAPU.L.

Доходность

Сравнение доходности 5HEP.L и CAPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HEP.L) и Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5HEP.L показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у CAPU.L с доходностью 0.18%.

5HEP.L

1 день
1.36%
1 месяц
0.44%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.11%
1 год
6.57%
3 года*
1.62%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—

CAPU.L

1 день
1.36%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.00%
1 год
7.97%
3 года*
9.40%
5 лет*
9.85%
10 лет*
14.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5HEP.L и CAPU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
5HEP.L
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)		-0.99%-2.61%5.42%9.48%-6.21%23.62%19.82%26.14%-3.91%
CAPU.L
Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust		0.18%1.73%17.90%21.81%-5.24%29.62%14.24%26.06%-5.48%

Correlation

The correlation between 5HEP.L and CAPU.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г.

0.95

The correlation between 5HEP.L and CAPU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)

Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust

Часто сравнивают с 5HEP.L:
5HEP.L с LEMV.L5HEP.L с L6EW.L5HEP.L с UC95.L5HEP.L с LCPE.L5HEP.L с MVEA.L5HEP.L с EUMV.L5HEP.L с XMVU.L
Часто сравнивают с CAPU.L:
CAPU.L с MOGB.LCAPU.L с SPYCAPU.L с VOOCAPU.L с BRK-BCAPU.L с VGTCAPU.L с VUSA.LCAPU.L с VTV

Доходность на риск

5HEP.L vs. CAPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5HEP.L
Ранг доходности на риск 5HEP.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5HEP.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5HEP.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5HEP.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5HEP.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5HEP.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CAPU.L
Ранг доходности на риск CAPU.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPU.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPU.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPU.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPU.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPU.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5HEP.L c CAPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HEP.L) и Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5HEP.LCAPU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
0.85

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
1.23

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

1.02

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

3.06

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5HEP.L vs. CAPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5HEP.L на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAPU.L равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5HEP.L и CAPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5HEP.LCAPU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.85

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.72

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.90

-0.38

Просадки

Сравнение просадок 5HEP.L и CAPU.L

Максимальная просадка 5HEP.L за все время составила -24.16%, что меньше максимальной просадки CAPU.L в -26.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5HEP.L и CAPU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5HEP.LCAPU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.16%

-26.39%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-7.76%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-15.35%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

-15.35%

-3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-4.14%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-3.57%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.60%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности 5HEP.L и CAPU.L

Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HEP.L) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что 5HEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5HEP.LCAPU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.36%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

7.17%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

9.32%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

13.58%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

15.60%

+0.42%

Сравнение комиссий 5HEP.L и CAPU.L

5HEP.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CAPU.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5HEP.L и CAPU.L

Ни 5HEP.L, ни CAPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

5HEP.L and CAPU.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CAPU.L is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CAPU.L is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for 5HEP.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.75% for 5HEP.L and 0.65% for CAPU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5HEP.L и CAPU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор