Сравнение 5HEP.L с UC95.L
5HEP.L (Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)) and UC95.L (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from Natixis and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5HEP.L returned 3.50%/yr vs 6.97%/yr for UC95.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 5HEP.L charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for UC95.L.
Доходность
Сравнение доходности 5HEP.L и UC95.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 5HEP.L показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у UC95.L с доходностью -0.22%.
5HEP.L
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 1.62%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
UC95.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 1.00%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение доходности по годам 5HEP.L и UC95.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HEP.L Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) | -0.99% | -2.61% | 5.42% | 9.48% | -6.21% | 23.62% | 19.82% | 26.14% | -3.91% |
UC95.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | -0.22% | -0.82% | 15.46% | 0.42% | 4.20% | 26.08% | 0.43% | 24.54% | 2.92% |
Correlation
The correlation between 5HEP.L and UC95.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between 5HEP.L and UC95.L has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5HEP.L vs. UC95.L — Ранг доходности на риск
5HEP.L
UC95.L
Сравнение 5HEP.L c UC95.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HEP.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 5HEP.L | UC95.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.02 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.11 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 0.30 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 5HEP.L | UC95.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.10 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.59 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.80 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок 5HEP.L и UC95.L
Максимальная просадка 5HEP.L за все время составила -24.16%, что меньше максимальной просадки UC95.L в -28.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5HEP.L и UC95.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5HEP.L | UC95.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.16% | -28.11% | +3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -8.92% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.08% | -10.14% | -8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.08% | -11.32% | -7.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -7.45% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -4.11% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.26% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5HEP.L и UC95.L
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HEP.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) имеют волатильность 3.64% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5HEP.L | UC95.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 3.56% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 7.62% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.42% | 9.90% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 11.91% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 13.94% | +2.08% |
Сравнение комиссий 5HEP.L и UC95.L
5HEP.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии UC95.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5HEP.L и UC95.L
5HEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC95.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HEP.L Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC95.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 1.89% | 1.99% | 1.61% | 1.54% | 1.29% | 1.13% | 1.79% | 1.66% | 1.64% | 1.68% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
5HEP.L and UC95.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UC95.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UC95.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for 5HEP.L.
Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Natixis and UBS. Their fees differ too: 0.75% for 5HEP.L and 0.25% for UC95.L.
Подберите оптимальное распределение для 5HEP.L и UC95.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор