PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5ESG.DE с FWIA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5ESG.DE с FWIA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5ESG.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) and FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - 5ESG.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while FWIA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World. Both are passively managed. Over the past year, 5ESG.DE returned 28.56% vs 26.39% for FWIA.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. 5ESG.DE charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for FWIA.DE.

Доходность

Сравнение доходности 5ESG.DE и FWIA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5ESG.DE показывает доходность 11.18%, что значительно ниже, чем у FWIA.DE с доходностью 12.60%.

5ESG.DE

1 день
0.62%
1 месяц
4.19%
С начала года
11.18%
6 месяцев
11.17%
1 год
28.56%
3 года*
18.63%
5 лет*
15.67%
10 лет*
—

FWIA.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.82%
1 год
26.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5ESG.DE и FWIA.DE

2026 (YTD)202520242023
5ESG.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		11.18%5.31%31.42%8.04%
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		12.60%9.02%24.70%7.73%

Correlation

The correlation between 5ESG.DE and FWIA.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.90

The correlation between 5ESG.DE and FWIA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с 5ESG.DE:
5ESG.DE с SXR8.DE5ESG.DE с XZMU.DE5ESG.DE с SWPPX5ESG.DE с SPXP.L5ESG.DE с SPPY.DE5ESG.DE с VTI5ESG.DE с XAT1.DE
Часто сравнивают с FWIA.DE:
FWIA.DE с VWCE.DEFWIA.DE с WEBN.DEFWIA.DE с VUAA.LFWIA.DE с VTFWIA.DE с VWRL.ASFWIA.DE с VHVG.LFWIA.DE с EQQB.DE

Доходность на риск

5ESG.DE vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5ESG.DE
Ранг доходности на риск 5ESG.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FWIA.DE
Ранг доходности на риск FWIA.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIA.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIA.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5ESG.DE c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5ESG.DEFWIA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.36

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.31

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

4.08

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.77

16.52

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5ESG.DE vs. FWIA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5ESG.DE на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWIA.DE равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5ESG.DE и FWIA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5ESG.DEFWIA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.36

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.40

-0.19

Просадки

Сравнение просадок 5ESG.DE и FWIA.DE

Максимальная просадка 5ESG.DE за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки FWIA.DE в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.DE и FWIA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5ESG.DEFWIA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-20.96%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-6.49%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.62%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-2.44%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.60%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности 5ESG.DE и FWIA.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) составляет 2.77%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что 5ESG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5ESG.DEFWIA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.96%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

8.09%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

11.22%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

13.18%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

13.18%

+3.63%

Сравнение комиссий 5ESG.DE и FWIA.DE

5ESG.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FWIA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5ESG.DE и FWIA.DE

Ни 5ESG.DE, ни FWIA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, 5ESG.DE and FWIA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FWIA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWIA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for 5ESG.DE.

5ESG.DE is categorized as S&P 500, while FWIA.DE is Global Equities. 5ESG.DE tracks S&P 500 ESG Index, while FWIA.DE tracks FTSE All-World. Their fees differ too: 0.17% for 5ESG.DE and 0.15% for FWIA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5ESG.DE и FWIA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор