PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5ESG.DE с EQQX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5ESG.DE с EQQX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5ESG.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) and EQQX.DE (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - 5ESG.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while EQQX.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5ESG.DE returned 15.67%/yr vs 19.11%/yr for EQQX.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. 5ESG.DE charges 0.17%/yr vs 0.20%/yr for EQQX.DE.

Доходность

Сравнение доходности 5ESG.DE и EQQX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5ESG.DE показывает доходность 11.18%, что значительно ниже, чем у EQQX.DE с доходностью 21.61%.

5ESG.DE

1 день
0.62%
1 месяц
4.19%
С начала года
11.18%
6 месяцев
11.17%
1 год
28.56%
3 года*
18.63%
5 лет*
15.67%
10 лет*
—

EQQX.DE

1 день
0.11%
1 месяц
8.86%
С начала года
21.61%
6 месяцев
19.72%
1 год
38.41%
3 года*
25.43%
5 лет*
19.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5ESG.DE и EQQX.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
5ESG.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		11.18%5.31%31.42%24.24%-13.76%26.18%
EQQX.DE
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		21.61%7.13%33.88%51.62%-29.90%26.11%

Correlation

The correlation between 5ESG.DE and EQQX.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.92

The correlation between 5ESG.DE and EQQX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с 5ESG.DE:
5ESG.DE с SXR8.DE5ESG.DE с XZMU.DE5ESG.DE с SWPPX5ESG.DE с SPXP.L5ESG.DE с SPPY.DE5ESG.DE с VTI5ESG.DE с XAT1.DE
Часто сравнивают с EQQX.DE:
EQQX.DE с QQQMEQQX.DE с EQQQ.DEEQQX.DE с SXRV.DEEQQX.DE с MAGSEQQX.DE с SC0J.DEEQQX.DE с SCHGEQQX.DE с EQGB.L

Доходность на риск

5ESG.DE vs. EQQX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5ESG.DE
Ранг доходности на риск 5ESG.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EQQX.DE
Ранг доходности на риск EQQX.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQX.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQX.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQX.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQX.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQX.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5ESG.DE c EQQX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5ESG.DEEQQX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.49

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.29

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

3.91

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.77

11.64

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5ESG.DE vs. EQQX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5ESG.DE на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQX.DE равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5ESG.DE и EQQX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5ESG.DEEQQX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.95

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.90

+0.31

Просадки

Сравнение просадок 5ESG.DE и EQQX.DE

Максимальная просадка 5ESG.DE за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки EQQX.DE в -31.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.DE и EQQX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5ESG.DEEQQX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-31.17%

+7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-9.97%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.40%

-26.80%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.40%

-31.17%

+7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-7.99%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

3.36%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности 5ESG.DE и EQQX.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) составляет 2.77%, в то время как у Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что 5ESG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5ESG.DEEQQX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

4.15%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

10.89%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

15.75%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

19.86%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

19.79%

-2.98%

Сравнение комиссий 5ESG.DE и EQQX.DE

5ESG.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии EQQX.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5ESG.DE и EQQX.DE

Ни 5ESG.DE, ни EQQX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

5ESG.DE and EQQX.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5ESG.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5ESG.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for EQQX.DE.

5ESG.DE is categorized as S&P 500, while EQQX.DE is Nasdaq-100. 5ESG.DE tracks S&P 500 ESG Index, while EQQX.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.17% for 5ESG.DE and 0.20% for EQQX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5ESG.DE и EQQX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор