PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5ESG.DE с CLOA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5ESG.DE с CLOA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5ESG.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) and CLOA.DE (Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - 5ESG.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while CLOA.DE is a CLO fund tracking the J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index. Both are passively managed. Over the past year, 5ESG.DE returned 28.56% vs 3.48% for CLOA.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. 5ESG.DE charges 0.17%/yr vs 0.25%/yr for CLOA.DE.

Доходность

Сравнение доходности 5ESG.DE и CLOA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) и Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5ESG.DE показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у CLOA.DE с доходностью 1.37%.

5ESG.DE

1 день
0.62%
1 месяц
4.19%
С начала года
11.18%
6 месяцев
11.17%
1 год
28.56%
3 года*
18.63%
5 лет*
15.67%
10 лет*
—

CLOA.DE

1 день
0.11%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5ESG.DE и CLOA.DE

2026 (YTD)2025
5ESG.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		11.18%3.37%
CLOA.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc		1.37%2.88%

Correlation

The correlation between 5ESG.DE and CLOA.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с 5ESG.DE:
5ESG.DE с SXR8.DE5ESG.DE с XZMU.DE5ESG.DE с SWPPX5ESG.DE с SPXP.L5ESG.DE с SPPY.DE5ESG.DE с VTI5ESG.DE с XAT1.DE
Часто сравнивают с CLOA.DE:
CLOA.DE с CSH.PACLOA.DE с CHSJ.DECLOA.DE с UCLA.DECLOA.DE с SPPC.DECLOA.DE с LAAA.DECLOA.DE с EAAA.DECLOA.DE с JCL0.DE

Доходность на риск

5ESG.DE vs. CLOA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5ESG.DE
Ранг доходности на риск 5ESG.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CLOA.DE
Ранг доходности на риск CLOA.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOA.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5ESG.DE c CLOA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) и Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5ESG.DECLOA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.68

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
4.08

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.55

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

11.09

-6.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.77

35.06

-19.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5ESG.DE vs. CLOA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5ESG.DE на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLOA.DE равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5ESG.DE и CLOA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5ESG.DECLOA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

2.31

-1.10

Просадки

Сравнение просадок 5ESG.DE и CLOA.DE

Максимальная просадка 5ESG.DE за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки CLOA.DE в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.DE и CLOA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5ESG.DECLOA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-0.49%

-22.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-0.31%

-6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-0.09%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.10%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности 5ESG.DE и CLOA.DE

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что 5ESG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5ESG.DECLOA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

0.43%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

0.95%

+6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

1.30%

+10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

1.42%

+13.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

1.42%

+15.39%

Сравнение комиссий 5ESG.DE и CLOA.DE

5ESG.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CLOA.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5ESG.DE и CLOA.DE

Ни 5ESG.DE, ни CLOA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

5ESG.DE and CLOA.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5ESG.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5ESG.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for CLOA.DE.

5ESG.DE is categorized as S&P 500, while CLOA.DE is CLO. 5ESG.DE tracks S&P 500 ESG Index, while CLOA.DE tracks J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index. Their fees differ too: 0.17% for 5ESG.DE and 0.25% for CLOA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5ESG.DE и CLOA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор