PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 540J.DE с MIVA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 540J.DE с MIVA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

540J.DE (Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR) and MIVA.DE (Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)) are both Europe Equities funds from Amundi - 540J.DE tracks the MSCI Switzerland while MIVA.DE tracks the MSCI Europe Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 10 years, 540J.DE returned 8.74%/yr vs 6.51%/yr for MIVA.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 540J.DE charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for MIVA.DE.

Доходность

Сравнение доходности 540J.DE и MIVA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (540J.DE) и Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 540J.DE показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у MIVA.DE с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции 540J.DE превзошли акции MIVA.DE по среднегодовой доходности: 8.74% против 6.51% соответственно.

540J.DE

1 день
1.16%
1 месяц
0.54%
С начала года
4.11%
6 месяцев
7.57%
1 год
13.06%
3 года*
8.94%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.74%

MIVA.DE

1 день
0.58%
1 месяц
-0.46%
С начала года
5.31%
6 месяцев
6.85%
1 год
5.14%
3 года*
10.24%
5 лет*
7.20%
10 лет*
6.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 540J.DE и MIVA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
540J.DE
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR		4.11%18.35%3.72%10.70%-12.88%29.27%1.18%35.15%-4.77%7.46%
MIVA.DE
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)		5.31%12.05%11.43%10.68%-13.34%21.25%-4.14%24.17%-4.44%9.03%

Correlation

The correlation between 540J.DE and MIVA.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.75

The correlation between 540J.DE and MIVA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR

Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)

Часто сравнивают с 540J.DE:
540J.DE с SPY540J.DE с ^GSPC540J.DE с WTEE.DE540J.DE с PR1Z.DE540J.DE с ASWA.DE540J.DE с PRAZ.DE540J.DE с CEMT.DE
Часто сравнивают с MIVA.DE:
MIVA.DE с PR1E.DEMIVA.DE с VWCE.DEMIVA.DE с IQQG.DEMIVA.DE с SPYE.DEMIVA.DE с DBXD.DEMIVA.DE с FTGE.DEMIVA.DE с 5HEU.DE

Доходность на риск

540J.DE vs. MIVA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
540J.DE
Ранг доходности на риск 540J.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 540J.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 540J.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 540J.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 540J.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 540J.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
MIVA.DE
Ранг доходности на риск MIVA.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIVA.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIVA.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIVA.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIVA.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIVA.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 540J.DE c MIVA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (540J.DE) и Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

540J.DEMIVA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.60

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
0.88

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

0.75

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.60

1.96

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

540J.DE vs. MIVA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 540J.DE на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа MIVA.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 540J.DE и MIVA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

540J.DEMIVA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.60

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.65

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.52

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.53

+0.11

Просадки

Сравнение просадок 540J.DE и MIVA.DE

Максимальная просадка 540J.DE за все время составила -25.99%, что меньше максимальной просадки MIVA.DE в -30.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 540J.DE и MIVA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

540J.DEMIVA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.99%

-30.57%

+4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-6.94%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.76%

-11.02%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.64%

-19.69%

+2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.99%

-30.57%

+4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-3.21%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-5.64%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.67%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности 540J.DE и MIVA.DE

Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (540J.DE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что 540J.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIVA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

540J.DEMIVA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.14%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

7.19%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

8.76%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

10.96%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

12.34%

+1.69%

Сравнение комиссий 540J.DE и MIVA.DE

540J.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MIVA.DE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 540J.DE и MIVA.DE

Ни 540J.DE, ни MIVA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

540J.DE and MIVA.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MIVA.DE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MIVA.DE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for 540J.DE.

540J.DE tracks MSCI Switzerland, while MIVA.DE tracks MSCI Europe Minimum Volatility. Their fees differ too: 0.25% for 540J.DE and 0.23% for MIVA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 540J.DE и MIVA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор