Сравнение 500U.L с SPXS.L
500U.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Amundi and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, 500U.L returned 12.87%/yr vs -55.04%/yr for SPXS.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. 500U.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности 500U.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 500U.L показывает доходность 9.03%, а SPXS.L немного ниже – 8.95%.
500U.L
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- —
SPXS.L
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.24%
- 5 лет*
- -55.04%
- 10 лет*
- -27.46%
Сравнение доходности по годам 500U.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500U.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 9.03% | 17.42% | 25.42% | 26.85% | -18.63% | 29.68% | 17.93% | 31.98% | -2.14% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.95% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 29.64% | 17.89% | 30.86% | -2.04% |
Correlation
The correlation between 500U.L and SPXS.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г. | 0.97 |
The correlation between 500U.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500U.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
500U.L
SPXS.L
Сравнение 500U.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 500U.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.51 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | -1.00 | +3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | -1.22 | +11.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 500U.L и SPXS.L
Максимальная просадка 500U.L за все время составила -34.04%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500U.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500U.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.04% | -99.07% | +65.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -99.07% | +90.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.29% | -99.07% | +80.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -99.07% | +74.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -98.91% | +97.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -7.69% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 80.82% | -78.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500U.L и SPXS.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что 500U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500U.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 3.01% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 9.33% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 99.43% | -87.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 47.12% | -31.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 35.28% | -18.16% |
Сравнение комиссий 500U.L и SPXS.L
500U.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500U.L и SPXS.L
Ни 500U.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, 500U.L and SPXS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for 500U.L.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for 500U.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для 500U.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор