Сравнение 500U.L с NNGRY
500U.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while NNGRY (NN Group NV ADR) is a stock. Over the past 5 years, 500U.L returned 12.92%/yr vs 21.16%/yr for NNGRY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 500U.L и NNGRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 500U.L показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у NNGRY с доходностью 16.76%.
500U.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 7.53%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- —
NNGRY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 16.76%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 40.59%
- 3 года*
- 43.71%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 500U.L и NNGRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500U.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 7.53% | 17.42% | 25.42% | 26.85% | -18.63% | 29.68% | 17.93% | 31.98% | -2.14% |
NNGRY NN Group NV ADR | 16.76% | 86.91% | 23.85% | 5.66% | -20.38% | 31.93% | 22.19% | 1.16% | -8.86% |
Correlation
The correlation between 500U.L and NNGRY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500U.L vs. NNGRY — Ранг доходности на риск
500U.L
NNGRY
Сравнение 500U.L c NNGRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) и NN Group NV ADR (NNGRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 500U.L | NNGRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.37 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 4.03 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | 12.03 | -1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 500U.L и NNGRY
Максимальная просадка 500U.L за все время составила -34.04%, что меньше максимальной просадки NNGRY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500U.L и NNGRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500U.L | NNGRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.04% | -51.47% | +17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -10.11% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.29% | -22.81% | +4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -40.27% | +16.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -0.64% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -11.60% | +6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 3.38% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500U.L и NNGRY
Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) составляет 3.99%, в то время как у NN Group NV ADR (NNGRY) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что 500U.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNGRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500U.L | NNGRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 5.03% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 14.56% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 18.32% | -6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 26.50% | -10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 27.62% | -10.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500U.L и NNGRY
500U.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NNGRY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500U.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NNGRY NN Group NV ADR | 5.24% | 5.03% | 12.41% | 8.05% | 6.68% | 4.59% | 6.17% | 4.58% | 4.01% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
500U.L and NNGRY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 500U.L и NNGRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор