PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 500U.L с NNGRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 500U.L с NNGRY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

500U.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while NNGRY (NN Group NV ADR) is a stock. Over the past 5 years, 500U.L returned 13.58%/yr vs 18.60%/yr for NNGRY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 500U.L и NNGRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) и NN Group NV ADR (NNGRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 500U.L показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у NNGRY с доходностью 10.23%.

500U.L

1 день
-1.06%
1 месяц
2.17%
С начала года
9.24%
6 месяцев
9.63%
1 год
26.27%
3 года*
21.96%
5 лет*
13.58%
10 лет*
—

NNGRY

1 день
-0.99%
1 месяц
-4.66%
С начала года
10.23%
6 месяцев
16.72%
1 год
33.40%
3 года*
43.62%
5 лет*
18.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 500U.L и NNGRY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
500U.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		9.24%17.42%25.42%26.85%-18.63%29.68%17.93%31.98%-3.17%
NNGRY
NN Group NV ADR		10.23%86.91%23.85%5.66%-20.38%31.93%22.19%1.16%-8.82%

Correlation

The correlation between 500U.L and NNGRY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

NN Group NV ADR

Часто сравнивают с 500U.L:
500U.L с VOO500U.L с SPY500U.L с ALV.DE500U.L с 500P.L500U.L с 500D.L500U.L с GOOG500U.L с VSGX
Часто сравнивают с NNGRY:
NNGRY с AAGIYNNGRY с GHMNNGRY с AIANNGRY с ETNNGRY с WMBNNGRY с RWEOY

Доходность на риск

500U.L vs. NNGRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
500U.L
Ранг доходности на риск 500U.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500U.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500U.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500U.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500U.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500U.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NNGRY
Ранг доходности на риск NNGRY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNGRY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNGRY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNGRY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNGRY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNGRY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 500U.L c NNGRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) и NN Group NV ADR (NNGRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

500U.LNNGRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.86

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.57

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.32

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.71

10.08

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

500U.L vs. NNGRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 500U.L на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NNGRY равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 500U.L и NNGRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

500U.LNNGRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.86

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.70

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.60

+0.30

Просадки

Сравнение просадок 500U.L и NNGRY

Максимальная просадка 500U.L за все время составила -34.04%, что меньше максимальной просадки NNGRY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500U.L и NNGRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

500U.LNNGRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-51.47%

+17.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-10.11%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.29%

-22.81%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-40.27%

+16.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-6.20%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-11.66%

+6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

3.32%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности 500U.L и NNGRY

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) составляет 3.27%, в то время как у NN Group NV ADR (NNGRY) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что 500U.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNGRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

500U.LNNGRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

4.96%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

14.14%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

18.01%

-6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

26.49%

-10.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

27.67%

-10.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 500U.L и NNGRY

500U.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NNGRY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
500U.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NNGRY
NN Group NV ADR		5.56%5.03%12.41%8.05%6.68%4.59%6.17%4.58%4.01%3.16%

Часто задаваемые вопросы

500U.L and NNGRY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 500U.L и NNGRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор